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システムトレード・売買ストラテジーpart40 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0899山師さん
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2017/11/18(土) 08:06:15.77ID:PApmUvsV
>>898
それは例によって250日分の日足での検証ですか？
変動幅は大きく変わるから、変動幅やボラティリティの平均値に対する当日の値の比率で判断するのが良いのでは？

ラリー・ウィリアムズの本で、前日終値より5日平均変動幅の80%の所に仕掛けのポイントを置くのがありました
0900むっつりクマたん ◆cIkVt1EXxY
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2017/11/18(土) 08:45:43.35ID:3teiiRTr
>>898は、後出しジャンケンなのだ。

つまり、当日の結果を知ったうえで 前日に売買シグナルを出している。
大幅に動く前日に売買シグナルが表示させるのが、ボクの理想。

「嵐の前の静けさ」みたいな予兆を発見するため。
0901山師さん
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2017/11/18(土) 08:49:03.54ID:NCiEdx6l
それこそAI開発して、超高価なマシンを四六時中ぶん回さないと無理じゃないかな
0902山師さん
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2017/11/18(土) 12:11:08.93ID:Xj42ttPQ
翌日終値が当日終値よりn％動くか予測するシステムなんて
NNなり機械学習で簡単にできるけど
正答率60％がいいところ
そんなんで収益出せるかというとお察しだよ
どう動くかなんて予測せずに収益そのものを予測することを考えるのが自然だと思うが
0903sage
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2017/11/18(土) 14:11:45.77ID:gnHlnOyh
よくこんな気持ち悪い奴と会話する気になるな
0904山師さん
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2017/11/18(土) 14:43:50.16ID:gT+mTuOW
スイングよりスキャルとかデイの方が不確定要素を減らせるぶん自動売買に向いてると思うんだけど、スイングの話の割合が高いのってなんでだろう？
0905山師さん
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2017/11/18(土) 14:44:23.49ID:NCiEdx6l
読みやすいからじゃないかな
0906山師さん
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2017/11/18(土) 14:48:07.94ID:9z+j1cae
日中足のヒストリカルデータが無いんじゃないの
0908山師さん
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2017/11/18(土) 15:58:53.17ID:7dyKdoif
なんかしらのストラテジがあって、
短期では勝ったり負けたりするけど
長期で見れば勝ち続けるっていうのを
探してる人が多いんじゃね
0909山師さん
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2017/11/18(土) 16:00:51.97ID:uWrdDQo5
>>904
お前らみたいな無職じゃないから。
0912山師さん
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2017/11/18(土) 19:21:11.15ID:6qsx8/lz
>>904
デイはサラリーマンには無理！
夜勤勤務ならデイもありうるけど。

スイングがリーマンに最適。
0913山師さん
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2017/11/18(土) 19:33:42.01ID:0Z4hlboU
直近22年のバックテストで全ての年間収益が+になるシステム完成した
日経日足対象だから先物運用が前提だけど
実際には滑ったりするから多少は誤差出るだろうけど

他の似たようなことしてる人は実際にスイングで使ってやってるのかな
0914山師さん
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2017/11/18(土) 19:37:24.70ID:F1iYTMWF
自動売買の話からなぜ無職とかリーマンの話が出るのか…
0915山師さん
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2017/11/18(土) 19:55:35.37ID:0Z4hlboU
だいたい1.5ヶ月くらいかかったけど、数学的知識の乏しい自分でも作れたんだから、作ること自体は簡単なんじゃなだろうか
期中のドローダウンも極力抑制する(しないとすぐマイナスになる)ようにしてあるけど、やっぱり実際に使うには即死しないか心配なのだろうか
0916山師さん
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2017/11/18(土) 20:31:41.25ID:6qsx8/lz
>>915
日経日足対象かぁ。日経平均連動のETFの運用でも良いんじゃない？

システムはどういう環境で作った？Excel VBA?
それともRuby?
0918山師さん
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2017/11/18(土) 21:07:43.64ID:0Z4hlboU
>>916
エクセルでシコシコ作ったよ
ETFは減価するし、期先の先物で良いかと思ってるんだ
どうせ最大でも10日も引っ張らないし
0919山師さん
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2017/11/18(土) 21:15:12.28ID:0Z4hlboU
つうかさっきミスがあったのが分かって、昨日のサインを当日(朝)採用するかどうかの処理に一部、当日のデータを参照してたw
修正当てていったら結構パフォーマンス下がる
収益が大きくなったら、売買頻度を下げたりする処理もまだ入れてないしもう少しかかりそうだけど、多分この雰囲気ならあと2、3週間も掛からず出来そうだ
0921山師さん
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2017/11/19(日) 06:23:15.00ID:zyVgONB6
FX勢はVPS標準やぞ
0922山師さん
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2017/11/19(日) 07:40:53.58ID:daMroH8W
>>920
リーマンショックの頃、自動売買していたけど、いきなり１０分ぐらい送られてくるデータの時間が巻き戻って、
ポジションを二回建ててしまい、おまけに損切りがスプレッド深くて、一日で５００万円吹っ飛んだことあった。
証券会社に電話しても自動でやっていたことがばれてしまい、自己責任になってしまい泣き寝入りするしかなかった。
自動売買怖いから気をつけな。
0924山師さん
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2017/11/19(日) 09:35:04.21ID:zyVgONB6
>>923
どこをどう読んだら250になるの？500万負けたと書いてあるだろう
0925山師さん
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2017/11/19(日) 09:44:12.24ID:rqaA8x1H
>>924
きみの拙速な性格が、いつかきみを破滅に導くだろう
0926山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 09:48:17.33ID:VUD9m273
>>924
巻き戻らなくても1回はポジション立ててるだろうから半分の250万は損が出る、と言いたいのかと
0927山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 10:59:11.30ID:YKOXDv1U
役にも立たないツッコミ
0928山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 14:04:20.32ID:zyVgONB6
どう読んでも許容してねーしw
0930山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 16:04:18.68ID:vd5BXTvw
変更してバックテストをやらないとか
0931山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 18:29:35.10ID:+xJLcCoY
負けたのはスプレッドのせいで俺は悪くない！

こうですかわかりません（＞＜）
0932山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 18:57:06.65ID:CNaQKLnu
ＦＸのシストレが勝てないのは
ほとんどスプレッドとスリッページのせいだけどな

チャンスにスプレッドがクソ広がるからＭＴ４のバックテストなんて何の役にも立たない
0933山師さん
垢版 |
2017/11/19(日) 19:33:10.70ID:zyVgONB6
>>932
株のバックテストはどうやるの？
0934山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 01:04:25.72ID:UeCi4rf/
個別株の日中足をリアルタイムで取得できるサイトある？
0935山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 03:26:13.01ID:tO7oM9s9
バックテスト終わり
ROE100%超え、シャープレシオ1倍のシステム
今日からフォワードテスト開始
0936山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 05:38:57.59ID:ebYLH1ot
>>935
そのバックテストはどのようにおこなってるの？
板の流動性も当然加味してるんだよね？
>>932
ここでスプレッドに触れてるんだもん。当然だよね？
0937山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 07:16:36.67ID:HkQPRgE9
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0938山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 12:11:19.83ID:wkJ5KM5T
>>936
めんどクセェ奴
何の役にも立たない内容
0940山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 15:33:58.15ID:kG9rEqvJ
>>938
おまえのレスがゴミだよ。流動性まで分析したバックテストしてるのかって重要なんだがな。
0941山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 16:46:13.72ID:GukoxVA0
>>879
>>894
で書いた自分トコのシステムの判定

ttp://market-uploader.x0.com/neo/src/1511163910360.png

>>897
自分は翌日上がるかどうかなんか当てに行かないし、予想もしない
システムトレードをしてるのでデータ分析して判定してる。
金曜日の小幅な上昇（46円）とかを取りに行かない。
クマ氏が、自分のトコのシステムを「ハズレ」というなら、ソレはクマ氏の
判断なのそれで良いけど、自分は自分のシステム信じてるから。
（因みに、十年間のデータで検証したけど有効と判断してる）
0942山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 16:57:09.99ID:/p6Z0uFj
>>941
凄いですね、本格的に見えます
過去10年だと、大きく状況が変わった時に有効性が低減する場合も今後出てくるかも知れませんが、
その場合は何らかの方法でシステムがそれを教えてくれる、ないしは裁量で運用を停止する感じですか？
0943山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 17:52:25.30ID:RwMbgI/X
>>940
出来もしないことを知ったような口ぶりで、、、
0944山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 17:57:52.94ID:RwMbgI/X
>>940
出来もしないことを知ったような口ぶりで、、、
0945山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 17:59:44.33ID:kG9rEqvJ
>>943
ID変えて必死だな。所詮はエクセルマンか(笑)
0946sage
垢版 |
2017/11/20(月) 19:32:10.05ID:Ajx23ly2
おいクマ
なんとかしろよ
0947山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 20:34:53.39ID:OiwpeRB4
スプレッドフィルタの実装なんて当たり前すぎじゃないのか
個別株なら売買代金のn日平均でそもそもバックテスト対象から除外するけど
0948山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 20:46:36.57ID:/p6Z0uFj
日経平均のバックテストって一体何年分が妥当なんだろう
1999で大損、1998で微損成績だけど1996年以降は全部+、22年間で+40000円値幅のパフォーマンスに出来たんだが
0949山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 21:49:39.09ID:0o/C6w0Z
バブル前からやらないと、次のバブル崩壊には対応できなくね？
0950山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:11:55.09ID:YVQ4HumU
> 1999で大損、1998で微損成績だけど1996年以降は全部+
矛盾しすぎ
0951山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:12:41.09ID:/p6Z0uFj
>>949
そこまで行けてない
1999、1998に対応できたら、OHLCのデータがある限りは一応全ての確認する予定
とは言え、2000年以降、特に00年代後半から売買されてる環境が全く違うように見えるから意味あるのか分からないままやってる
0952山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:14:15.93ID:/p6Z0uFj
>>950
日本語がおかしいがそこは読み取っていただけますか
1996年以降は1998、1999以外全てプラスということで、特に1999は非常に成績が悪かったということです
0953山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:21:51.11ID:C8UC6qpb
最初からそう書け
0954山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:48:02.27ID:/p6Z0uFj
で、書き方が拙かったのは良くなかったとして、
どなたかご実績ある方からご教示いただきたいのですが

自分は日経平均の始値高値安値終値だけをソースに処理を組んでおり、トレードはアップサイド・ダウンサイド両方で実行しますがポジってるサイドは現在のポジが決済されるまで次のポジを持たないという風にしています
ポジると必ずオーバーナイトし、最短でも翌日決済となります

悩んでいるのは、
1999年のような日経前日比が前日終値の1%以上や、日中高安値幅も前日終値の1%超える状況が頻出し、
トータルで見ると一方向に凄く動いてる年、2013やらもそうですが、そういう年はパフォーマンスがとても低下してしまいます

ダメージコントロールもしたいのですが、ボラを売買抑止の指標とすると日常的に高いこのような年はリカバリーも難しくなる上、ボラが低い時にポジる→ボラが急拡し大きくやられる、という形も増えます

もしバブル期からのバックテストで全て年でプラス成績のシステムが組めた方がいらっしゃるのなら、ぜひヒントを下さい
0955山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 22:54:33.86ID:BwkBVsRK
ボラ高→枚数減らす
ボラ小→枚数増やす
利益は下がるけどPFは改善しそうなイメージ
0956山師さん
垢版 |
2017/11/20(月) 23:06:22.28ID:/p6Z0uFj
>>955
お返事ありがとうございます
それは先に買いている通りやられます
ボラが日常的に高い状況で売買を抑制し、リカバリーできない中、ボラが下がった時にポジってボラがまたすぐ上昇した際に(ボラが日常的に高い環境下と想定して下さい)逆ポジだと大きくやられ損失が嵩むという形になります

結局採用する売買サインの精度を高めるのが良い気はしますが、、、すでにそれなりに精度は上がってると思いますのでなかなか難しい問題です
0957山師さん
垢版 |
2017/11/21(火) 02:34:34.55ID:pz2dGh8G
逆張りで組んでるように見えるがパラメータが良くないんだろうな
測定したボラをパラメータにした順張り、逆張り手法でも良いと思うが

オーバナイトのボラが問題なら
オーバーナイトのボラリスクを0にする戦略にすればいい
デイやオプション、裁定取引なりあるやろ
0958山師さん
垢版 |
2017/11/21(火) 08:13:47.86ID:4RFpJ670
>>957
お返事ありがとうございます
両建て戦略にします
一度両建ててで組んだこともあるのですがパフォーマンスが下がって見直してませんでした
特定の状況だけ両建てするようにしてみます
参考になりましたありがとう
0959山師さん
垢版 |
2017/11/21(火) 08:20:14.27ID:4RFpJ670
とは言え前日に翌日のボラが上がるかは分からないのですが、チャレンジしてみる価値はありそうです
0961山師さん
垢版 |
2017/11/21(火) 16:28:46.05ID:xmuy2b/1
寄りで建値130万、引け全決済
ザラ場は完全放置、6年ぶりにボーリング投げ放題してた
結果は利益1万、スコア178
0963山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 06:41:34.36ID:6T6OvE/T
売買サインなんていくら並べても意味ないよ？
0964山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 06:47:31.46ID:6T6OvE/T
>>954ですが
ついに出来たっぽいです
1989から1991のバブル崩壊直後も好パフォーマンスでクリアし、1995以降も全クリア
他の年次も始値高値安値終値の記録がある年は念のため確認していきます

>>957
ヒントくれてありがとう、ちょっと工夫が必要でしたが両建てを上手く絡めることで何とかなりました
0966山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 08:07:56.28ID:6T6OvE/T
>>965
「サインに意味はない」これが最大の示唆だろう
0967山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 08:09:54.88ID:OnkHiEOI
ゴミでもうpする奴が偉いんだろw
0968山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 08:57:47.42ID:ALzCXHja
>>963
そんな、お前が、意味無しヤロウ！
0971山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 10:47:31.69ID:SPZRsXKP
親の七光りを誇るするってことは
自分のトレードではあんまり勝ててないんだろうなあと思った
普通勝ってたらそっちを誇るし
0973山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 12:53:34.72ID:E+5H+JkO
一番ゴミを撒き散らしている奴がなんか言ってやがるw
0975山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 15:16:51.15ID:zOHoBJM1
今日もデイのシストレで建玉金額の1%抜き
個別株が上がるか下がるかわからないが、
PF平均で見れば期待値は1%プラス
0976山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 15:17:59.45ID:1+RHNxyu
むっつりは彼女とかいるの？
0977山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 15:22:00.15ID:iRFGfw2W
ダウンサイドリスクを信頼度95%において、期待値0以上にしてる
つまり、日単位で負けることはほとんどないはず
0978sage
垢版 |
2017/11/22(水) 19:47:44.54ID:62YqEpBo
デイのシストレは儲かって仕方ないわ
やってない奴はよっぽどアホなんだろうな
0979山師さん
垢版 |
2017/11/22(水) 22:59:19.45ID:b1SRXvIO
下手なデイでも儲かるからなー
今の地合ならなあ
0980sage
垢版 |
2017/11/23(木) 06:42:45.93ID:JtW3S6Vi
もっとデイやる人が増えればいいのになぁ
ブログやツイッターでどんどん研究成果を共有してポジティブなフィードバックループを回そうよ
0981山師さん
垢版 |
2017/11/23(木) 11:43:53.09ID:dVg2UncG
デイトレスイングシステム動かしてるときの日中足ってどうしてるんだ？
DB出し入れ、キャッシュ出し入れ、csv出し入れぐらいしか思いつかん
0982山師さん
垢版 |
2017/11/23(木) 12:05:17.74ID:3VSgpo6z
外国株に投資するETFで、日足が陰線になる傾向のものがある。
最近だとiSharesが目立つ。寄り付きが高くて、寄った後は推定NAVに収束するパターン。

あと、上場廃止になりそうなJDRがディスカウントされている。
12月20日に上場廃止が決定され、1月19日が最終売買日で、3月上旬に郵便局で残余財産給付金を受け取る。
0984山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 01:32:03.36ID:pe64Nrh/
今みたら先物も含めてサイト終了になってるな、残念だ
0985山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 12:03:52.03ID:NY2uvxLj
test
0986山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 12:44:07.10ID:YcyaX7YO
k-dbさんのサイト、@moribanが通報したってマジ？
0987山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 14:12:13.38ID:gdB+ZoRe
唐突な風説の流布に草
0989山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 14:52:52.48ID:umEclGVI
age
0990山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 14:53:07.59ID:umEclGVI
age
0991山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 14:53:39.47ID:umEclGVI
age
0992山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 15:20:50.67ID:umEclGVI
age
0994山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 16:16:27.75ID:umEclGVI
age
0995山師さん
垢版 |
2017/11/25(土) 16:17:37.09ID:umEclGVI
age
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
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