0001山師さん2017/08/24(木) 21:27:33.04ID:w+gKWSvD
>>950
日本語がおかしいがそこは読み取っていただけますか
1996年以降は1998、1999以外全てプラスということで、特に1999は非常に成績が悪かったということです で、書き方が拙かったのは良くなかったとして、
どなたかご実績ある方からご教示いただきたいのですが
自分は日経平均の始値高値安値終値だけをソースに処理を組んでおり、トレードはアップサイド・ダウンサイド両方で実行しますがポジってるサイドは現在のポジが決済されるまで次のポジを持たないという風にしています
ポジると必ずオーバーナイトし、最短でも翌日決済となります
悩んでいるのは、
1999年のような日経前日比が前日終値の1%以上や、日中高安値幅も前日終値の1%超える状況が頻出し、
トータルで見ると一方向に凄く動いてる年、2013やらもそうですが、そういう年はパフォーマンスがとても低下してしまいます
ダメージコントロールもしたいのですが、ボラを売買抑止の指標とすると日常的に高いこのような年はリカバリーも難しくなる上、ボラが低い時にポジる→ボラが急拡し大きくやられる、という形も増えます
もしバブル期からのバックテストで全て年でプラス成績のシステムが組めた方がいらっしゃるのなら、ぜひヒントを下さい
ボラ高→枚数減らす
ボラ小→枚数増やす
利益は下がるけどPFは改善しそうなイメージ
>>955
お返事ありがとうございます
それは先に買いている通りやられます
ボラが日常的に高い状況で売買を抑制し、リカバリーできない中、ボラが下がった時にポジってボラがまたすぐ上昇した際に(ボラが日常的に高い環境下と想定して下さい)逆ポジだと大きくやられ損失が嵩むという形になります
結局採用する売買サインの精度を高めるのが良い気はしますが、、、すでにそれなりに精度は上がってると思いますのでなかなか難しい問題です 逆張りで組んでるように見えるがパラメータが良くないんだろうな
測定したボラをパラメータにした順張り、逆張り手法でも良いと思うが
オーバナイトのボラが問題なら
オーバーナイトのボラリスクを0にする戦略にすればいい
デイやオプション、裁定取引なりあるやろ
>>957
お返事ありがとうございます
両建て戦略にします
一度両建ててで組んだこともあるのですがパフォーマンスが下がって見直してませんでした
特定の状況だけ両建てするようにしてみます
参考になりましたありがとう とは言え前日に翌日のボラが上がるかは分からないのですが、チャレンジしてみる価値はありそうです
寄りで建値130万、引け全決済
ザラ場は完全放置、6年ぶりにボーリング投げ放題してた
結果は利益1万、スコア178
0962むっつりクマたん ◆cIkVt1EXxY 2017/11/22(水) 06:22:49.99ID:vpfNAxt3
>>954ですが
ついに出来たっぽいです
1989から1991のバブル崩壊直後も好パフォーマンスでクリアし、1995以降も全クリア
他の年次も始値高値安値終値の記録がある年は念のため確認していきます
>>957
ヒントくれてありがとう、ちょっと工夫が必要でしたが両建てを上手く絡めることで何とかなりました >>963
そう言うなら、お前が「意味のある物」をUPしてくれよ！ >>965
「サインに意味はない」これが最大の示唆だろう 0968山師さん2017/11/22(水) 08:57:47.42ID:ALzCXHja
サインはV
>>967
ボクみたいな富裕層が偉いのです。 世の中、金が全てなんです。 親の七光りを誇るするってことは
自分のトレードではあんまり勝ててないんだろうなあと思った
普通勝ってたらそっちを誇るし
>>971
人の詮索するより、シストレに関することを書けよ！ この役立たずめ！ 一番ゴミを撒き散らしている奴がなんか言ってやがるw
今日もデイのシストレで建玉金額の1%抜き
個別株が上がるか下がるかわからないが、
PF平均で見れば期待値は1%プラス
ダウンサイドリスクを信頼度95%において、期待値0以上にしてる
つまり、日単位で負けることはほとんどないはず
0978sage2017/11/22(水) 19:47:44.54ID:62YqEpBo
デイのシストレは儲かって仕方ないわ
やってない奴はよっぽどアホなんだろうな
0980sage2017/11/23(木) 06:42:45.93ID:JtW3S6Vi
もっとデイやる人が増えればいいのになぁ
ブログやツイッターでどんどん研究成果を共有してポジティブなフィードバックループを回そうよ
デイトレスイングシステム動かしてるときの日中足ってどうしてるんだ？
DB出し入れ、キャッシュ出し入れ、csv出し入れぐらいしか思いつかん
外国株に投資するETFで、日足が陰線になる傾向のものがある。
最近だとiSharesが目立つ。寄り付きが高くて、寄った後は推定NAVに収束するパターン。
あと、上場廃止になりそうなJDRがディスカウントされている。
12月20日に上場廃止が決定され、1月19日が最終売買日で、3月上旬に郵便局で残余財産給付金を受け取る。
0983山師さん2017/11/24(金) 22:30:48.06ID:cSjcMnkr
今みたら先物も含めてサイト終了になってるな、残念だ
0985山師さん2017/11/25(土) 12:03:52.03ID:NY2uvxLj
test
k-dbさんのサイト、@moribanが通報したってマジ？
0989山師さん2017/11/25(土) 14:52:52.48ID:umEclGVI
age
0990山師さん2017/11/25(土) 14:53:07.59ID:umEclGVI
age
0991山師さん2017/11/25(土) 14:53:39.47ID:umEclGVI
age
0992山師さん2017/11/25(土) 15:20:50.67ID:umEclGVI
age
0994山師さん2017/11/25(土) 16:16:27.75ID:umEclGVI
age
0995山師さん2017/11/25(土) 16:17:37.09ID:umEclGVI
age
0997山師さん2017/11/25(土) 21:35:48.66ID:ESFh5lpQ
0998山師さん2017/11/26(日) 01:04:31.29ID:aSqdMPJk
998-1000なら看護師のじゅんこと結婚する。
0999山師さん2017/11/26(日) 01:05:03.24ID:aSqdMPJk
998-1000なら看護師のじゅんこと結婚する。
1000山師さん2017/11/26(日) 01:05:42.15ID:aSqdMPJk
1000なら看護師のじゅんこと結婚する。
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