システムトレード・売買ストラテジーpart40 [無断転載禁止]©2ch.net

レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
1山師さん2017/08/24(木) 21:27:33.04ID:w+gKWSvD
■まとめ
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http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
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http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

911山師さん2017/11/18(土) 17:43:04.75ID:1k8NWXTj
>>909
え?

912山師さん2017/11/18(土) 19:21:11.15ID:6qsx8/lz
>>904
デイはサラリーマンには無理!
夜勤勤務ならデイもありうるけど。

スイングがリーマンに最適。

913山師さん2017/11/18(土) 19:33:42.01ID:0Z4hlboU
直近22年のバックテストで全ての年間収益が+になるシステム完成した
日経日足対象だから先物運用が前提だけど
実際には滑ったりするから多少は誤差出るだろうけど

他の似たようなことしてる人は実際にスイングで使ってやってるのかな

914山師さん2017/11/18(土) 19:37:24.70ID:F1iYTMWF
自動売買の話からなぜ無職とかリーマンの話が出るのか…

915山師さん2017/11/18(土) 19:55:35.37ID:0Z4hlboU
だいたい1.5ヶ月くらいかかったけど、数学的知識の乏しい自分でも作れたんだから、作ること自体は簡単なんじゃなだろうか
期中のドローダウンも極力抑制する(しないとすぐマイナスになる)ようにしてあるけど、やっぱり実際に使うには即死しないか心配なのだろうか

916山師さん2017/11/18(土) 20:31:41.25ID:6qsx8/lz
>>915
日経日足対象かぁ。日経平均連動のETFの運用でも良いんじゃない?

システムはどういう環境で作った?Excel VBA?
それともRuby?

917山師さん2017/11/18(土) 20:48:24.08ID:gT+mTuOW
>>916
トレシス+EasyLanguageで構築中

918山師さん2017/11/18(土) 21:07:43.64ID:0Z4hlboU
>>916
エクセルでシコシコ作ったよ
ETFは減価するし、期先の先物で良いかと思ってるんだ
どうせ最大でも10日も引っ張らないし

919山師さん2017/11/18(土) 21:15:12.28ID:0Z4hlboU
つうかさっきミスがあったのが分かって、昨日のサインを当日(朝)採用するかどうかの処理に一部、当日のデータを参照してたw
修正当てていったら結構パフォーマンス下がる
収益が大きくなったら、売買頻度を下げたりする処理もまだ入れてないしもう少しかかりそうだけど、多分この雰囲気ならあと2、3週間も掛からず出来そうだ

920むっつりクマたん ◆cIkVt1EXxY 2017/11/19(日) 04:12:32.33ID:aBcGGKxC
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_307964_1_1511032055.png
自動売買には不測の事態がある。 停電とか。

921山師さん2017/11/19(日) 06:23:15.00ID:zyVgONB6
FX勢はVPS標準やぞ

922山師さん2017/11/19(日) 07:40:53.58ID:daMroH8W
>>920
リーマンショックの頃、自動売買していたけど、いきなり10分ぐらい送られてくるデータの時間が巻き戻って、
ポジションを二回建ててしまい、おまけに損切りがスプレッド深くて、一日で500万円吹っ飛んだことあった。
証券会社に電話しても自動でやっていたことがばれてしまい、自己責任になってしまい泣き寝入りするしかなかった。
自動売買怖いから気をつけな。

923山師さん2017/11/19(日) 07:54:05.39ID:yUFgRBdD
>>922
250万の負けは許容したんだ

924山師さん2017/11/19(日) 09:35:04.21ID:zyVgONB6
>>923
どこをどう読んだら250になるの?500万負けたと書いてあるだろう

925山師さん2017/11/19(日) 09:44:12.24ID:rqaA8x1H
>>924
きみの拙速な性格が、いつかきみを破滅に導くだろう

926山師さん2017/11/19(日) 09:48:17.33ID:VUD9m273
>>924
巻き戻らなくても1回はポジション立ててるだろうから半分の250万は損が出る、と言いたいのかと

927山師さん2017/11/19(日) 10:59:11.30ID:YKOXDv1U
役にも立たないツッコミ

928山師さん2017/11/19(日) 14:04:20.32ID:zyVgONB6
どう読んでも許容してねーしw

929むっつりクマたん ◆cIkVt1EXxY 2017/11/19(日) 15:48:58.66ID:aBcGGKxC
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_307977_1_1511073929.png
売買シグナルの計算式を少し変更した。

930山師さん2017/11/19(日) 16:04:18.68ID:vd5BXTvw
変更してバックテストをやらないとか

931山師さん2017/11/19(日) 18:29:35.10ID:+xJLcCoY
負けたのはスプレッドのせいで俺は悪くない!

こうですかわかりません(><)

932山師さん2017/11/19(日) 18:57:06.65ID:CNaQKLnu
FXのシストレが勝てないのは
ほとんどスプレッドとスリッページのせいだけどな

チャンスにスプレッドがクソ広がるからMT4のバックテストなんて何の役にも立たない

933山師さん2017/11/19(日) 19:33:10.70ID:zyVgONB6
>>932
株のバックテストはどうやるの?

934山師さん2017/11/20(月) 01:04:25.72ID:UeCi4rf/
個別株の日中足をリアルタイムで取得できるサイトある?

935山師さん2017/11/20(月) 03:26:13.01ID:tO7oM9s9
バックテスト終わり
ROE100%超え、シャープレシオ1倍のシステム
今日からフォワードテスト開始

936山師さん2017/11/20(月) 05:38:57.59ID:ebYLH1ot
>>935
そのバックテストはどのようにおこなってるの?
板の流動性も当然加味してるんだよね?
>>932
ここでスプレッドに触れてるんだもん。当然だよね?

937山師さん2017/11/20(月) 07:16:36.67ID:HkQPRgE9
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938山師さん2017/11/20(月) 12:11:19.83ID:wkJ5KM5T
>>936
めんどクセェ奴
何の役にも立たない内容

939次スレ2017/11/20(月) 12:53:42.88ID://YACNmV
システムトレード・売買ストラテジーpart41
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1511149924/

940山師さん2017/11/20(月) 15:33:58.15ID:kG9rEqvJ
>>938
おまえのレスがゴミだよ。流動性まで分析したバックテストしてるのかって重要なんだがな。

941山師さん2017/11/20(月) 16:46:13.72ID:GukoxVA0
>>879
>>894
で書いた自分トコのシステムの判定

ttp://market-uploader.x0.com/neo/src/1511163910360.png

>>897
自分は翌日上がるかどうかなんか当てに行かないし、予想もしない
システムトレードをしてるのでデータ分析して判定してる。
金曜日の小幅な上昇(46円)とかを取りに行かない。
クマ氏が、自分のトコのシステムを「ハズレ」というなら、ソレはクマ氏の
判断なのそれで良いけど、自分は自分のシステム信じてるから。
(因みに、十年間のデータで検証したけど有効と判断してる)

942山師さん2017/11/20(月) 16:57:09.99ID:/p6Z0uFj
>>941
凄いですね、本格的に見えます
過去10年だと、大きく状況が変わった時に有効性が低減する場合も今後出てくるかも知れませんが、
その場合は何らかの方法でシステムがそれを教えてくれる、ないしは裁量で運用を停止する感じですか?

943山師さん2017/11/20(月) 17:52:25.30ID:RwMbgI/X
>>940
出来もしないことを知ったような口ぶりで、、、

944山師さん2017/11/20(月) 17:57:52.94ID:RwMbgI/X
>>940
出来もしないことを知ったような口ぶりで、、、

945山師さん2017/11/20(月) 17:59:44.33ID:kG9rEqvJ
>>943
ID変えて必死だな。所詮はエクセルマンか(笑)

946sage2017/11/20(月) 19:32:10.05ID:Ajx23ly2
おいクマ
なんとかしろよ

947山師さん2017/11/20(月) 20:34:53.39ID:OiwpeRB4
スプレッドフィルタの実装なんて当たり前すぎじゃないのか
個別株なら売買代金のn日平均でそもそもバックテスト対象から除外するけど

948山師さん2017/11/20(月) 20:46:36.57ID:/p6Z0uFj
日経平均のバックテストって一体何年分が妥当なんだろう
1999で大損、1998で微損成績だけど1996年以降は全部+、22年間で+40000円値幅のパフォーマンスに出来たんだが

949山師さん2017/11/20(月) 21:49:39.09ID:0o/C6w0Z
バブル前からやらないと、次のバブル崩壊には対応できなくね?

950山師さん2017/11/20(月) 22:11:55.09ID:YVQ4HumU
> 1999で大損、1998で微損成績だけど1996年以降は全部+
矛盾しすぎ

951山師さん2017/11/20(月) 22:12:41.09ID:/p6Z0uFj
>>949
そこまで行けてない
1999、1998に対応できたら、OHLCのデータがある限りは一応全ての確認する予定
とは言え、2000年以降、特に00年代後半から売買されてる環境が全く違うように見えるから意味あるのか分からないままやってる

952山師さん2017/11/20(月) 22:14:15.93ID:/p6Z0uFj
>>950
日本語がおかしいがそこは読み取っていただけますか
1996年以降は1998、1999以外全てプラスということで、特に1999は非常に成績が悪かったということです

953山師さん2017/11/20(月) 22:21:51.11ID:C8UC6qpb
最初からそう書け

954山師さん2017/11/20(月) 22:48:02.27ID:/p6Z0uFj
で、書き方が拙かったのは良くなかったとして、
どなたかご実績ある方からご教示いただきたいのですが

自分は日経平均の始値高値安値終値だけをソースに処理を組んでおり、トレードはアップサイド・ダウンサイド両方で実行しますがポジってるサイドは現在のポジが決済されるまで次のポジを持たないという風にしています
ポジると必ずオーバーナイトし、最短でも翌日決済となります

悩んでいるのは、
1999年のような日経前日比が前日終値の1%以上や、日中高安値幅も前日終値の1%超える状況が頻出し、
トータルで見ると一方向に凄く動いてる年、2013やらもそうですが、そういう年はパフォーマンスがとても低下してしまいます

ダメージコントロールもしたいのですが、ボラを売買抑止の指標とすると日常的に高いこのような年はリカバリーも難しくなる上、ボラが低い時にポジる→ボラが急拡し大きくやられる、という形も増えます

もしバブル期からのバックテストで全て年でプラス成績のシステムが組めた方がいらっしゃるのなら、ぜひヒントを下さい

955山師さん2017/11/20(月) 22:54:33.86ID:BwkBVsRK
ボラ高→枚数減らす
ボラ小→枚数増やす
利益は下がるけどPFは改善しそうなイメージ

956山師さん2017/11/20(月) 23:06:22.28ID:/p6Z0uFj
>>955
お返事ありがとうございます
それは先に買いている通りやられます
ボラが日常的に高い状況で売買を抑制し、リカバリーできない中、ボラが下がった時にポジってボラがまたすぐ上昇した際に(ボラが日常的に高い環境下と想定して下さい)逆ポジだと大きくやられ損失が嵩むという形になります

結局採用する売買サインの精度を高めるのが良い気はしますが、、、すでにそれなりに精度は上がってると思いますのでなかなか難しい問題です

957山師さん2017/11/21(火) 02:34:34.55ID:pz2dGh8G
逆張りで組んでるように見えるがパラメータが良くないんだろうな
測定したボラをパラメータにした順張り、逆張り手法でも良いと思うが

オーバナイトのボラが問題なら
オーバーナイトのボラリスクを0にする戦略にすればいい
デイやオプション、裁定取引なりあるやろ

958山師さん2017/11/21(火) 08:13:47.86ID:4RFpJ670
>>957
お返事ありがとうございます
両建て戦略にします
一度両建ててで組んだこともあるのですがパフォーマンスが下がって見直してませんでした
特定の状況だけ両建てするようにしてみます
参考になりましたありがとう

959山師さん2017/11/21(火) 08:20:14.27ID:4RFpJ670
とは言え前日に翌日のボラが上がるかは分からないのですが、チャレンジしてみる価値はありそうです

960むっつりクマたん ◆cIkVt1EXxY 2017/11/21(火) 15:51:51.61ID:jKbOvxd0
ここまで読み流した。

961山師さん2017/11/21(火) 16:28:46.05ID:xmuy2b/1
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ザラ場は完全放置、6年ぶりにボーリング投げ放題してた
結果は利益1万、スコア178

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