【米金融・債券市場】利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨ハト派的と認識= 4月 6日 5:44 AM JST [無断転載禁止]©2ch.net

**みつを ★** · 2017/04/06(木) 06:04:54.54

http://jp.mobile.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N1HD4GL

［ニューヨーク　５日　ロイター］ -
米東部時間価格利回りコード
３０年債（指標銘柄） 16時33分 100*08.50 2.9864%
前営業日終値 100*05.00 2.9920%
1０年債（指標銘柄） 16時33分 99*07.50 2.3372%
前営業日終値 99*04.00 2.3500%
５年債（指標銘柄） 16時33分 100*03.25 1.8535%
前営業日終値 99*31.50 1.8780%
２年債（指標銘柄） 16時33分 100*00.75 1.2380%
前営業日終値 100*00.00 1.2500%

清算値前日終値コード
Ｔボンド先物6月限 151*16.00 151*21.00
Ｔノート先物6月限 125*01.50 125*01.00

米金融・債券市場では、午後に公表された３月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議
事要旨を受け連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩やかに利上げを行っていくとの見通しを維持
しているとの見方が広まり、３年債と５年債利回りが約５週間ぶりの水準に低下した。
議事要旨では大半のメンバーが経済が想定通りに推移すれば年内にバランスシートの
縮小に着手すべきと考えていたことが判明。これを受け、公表直後は国債利回りは大きく
上昇していた。
ただその後は利回りは長期債、短期債ともに反転。アナリストは、ＦＲＢが利上げペ
ースについて「ハト派的」な見方を維持しているとの認識が市場で広まったためとしてい
る。
３年債利回りは１．４２６％、５年債利回りは１．８３７％と
、ともに２月２７日以来の低水準を付けた。

＜ドル・スワップ・スプレッド＞
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 -0.75
U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 -1.00
U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 -0.50
U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -1.00
U.S. 30-year dollar swap spread -39.75

2017年 4月 6日 5:44 AM JST

**みつを ★** · 2017/04/06(木) 06:08:08.25

>>1
UPDATE

http://jp.mobile.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N1HD4J2

ＤＲＷトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「市場ではよりタカ派的なスタンスが示されるとの観測が出ていた」とし、ＦＲＢが緩やかなペースで利上げを行っていくとのスタンスを確認したことでこうした観測を持っていた向きが肩透かしを食らい、利回りの低下につながったとの見方を示した。
　　また、シュワブ・センター・フォー・フィナンシャル・リサーチの債券部門責任者、コリン・マーティン氏は、討議内容の詳細で「ＦＲＢの買い入れが永遠に続くものではないとの認識が市場で広まった」とし、「ＦＲＢに代わる買い手が必要になる」と述べた。
終盤の取引で１０年債利回りは２．３３４％。と、前日終盤の２．３５０％から低下。３０年債利回りは約１ポイント低下の２．９８１％。