ラベルの省略はできないが処理はまとめられる
label1:
label2:
label3:
label4:
label5:
label20:
StringReplace filename, A_thisLabel,label,,ALL
gosub routine
return

ラベルごとループで作成したいなら一旦ファイルに書き出して .ahkスクリプトとして実行するしかないのでは
loop,20
{
FileAppend,label%A_index%:,temp.ahk
FileAppend,gosub routine,temp.ahk
FileAppend,return,temp.ahk
}
run,temp.ahk