レバレッジ型バランスファンド part32
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最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド part30
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1630396014/
レバレッジ型バランスファンド part31
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1639874780/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
<米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)>
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
<ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)>
≪ウルトラバランス 世界株式≫
<NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型>
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
<マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド>
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)≫
≪米国ABC戦略ファンド(5倍コース)≫
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured グロ5は2日で8%下がったのか
ここから戻しても逓減すごいから意味無いね グロ3 13,198円 -1.15%
純資産 1661.0億円 -18.88(-1.12%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,792円 -1.15%
純資産 857.8億円 -10.81(-1.24%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 9,076円 -1.03%
純資産 82.45億円 -0.82(-0.98%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,396円 -1.02%
純資産 20.05億円 -0.22(-1.09%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,877円 -0.51%
純資産 138.03億円 -1.55(-1.11%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -0.50%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-0.46*0.9 -0.08*1.35 +0.04*1.35 -0.27*0.1 8/25(木)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
+0.42% VTI 全米株式
+0.19% VXUS 全世界株式除く米国
+0.61% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
+0.29% QQQ NASDAQ100 *0.450 +0.13%
+0.31% IVV S&P500 *0.225 +0.07%
+0.76% IWM Russell 2000 *0.225 +0.17%
+0.60% IYR 米国不動産 *0.900 +0.54%
+0.12% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 +0.11%
-0.09% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.08%
-0.30% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.27%
+0.27% IAU ゴールド *0.500 +0.14%
+0.80% グロ3 13,123円 -0.57%
純資産 1651.18億円 -9.82(-0.59%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,731円 -0.57%
純資産 852.62億円 -5.18(-0.60%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,969円 -1.18%
純資産 81.5億円 -0.95(-1.15%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,322円 -1.16%
純資産 19.82億円 -0.23(-1.15%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,829円 -0.35%
純資産 137.59億円 -0.44(-0.32%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -0.28%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
0.45*0.9 -0.32*1.35 -0.19*1.35 +0.04*0.1 8/26(金)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
+1.45% VTI 全米株式
+1.32% VXUS 全世界株式除く米国
+2.77% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
+1.77% QQQ NASDAQ100 *0.450 +0.80%
+1.41% IVV S&P500 *0.225 +0.32%
+1.55% IWM Russell 2000 *0.225 +0.35%
+1.54% IYR 米国不動産 *0.900 +1.39%
+0.94% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 +0.85%
+1.06% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 +0.95%
+1.03% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 +0.93%
+0.33% IAU ゴールド *0.500 +0.17%
+5.74% グロ3 13,311円 +1.43%
純資産 1675.95億円 +24.77(+1.50%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,885円 +1.44%
純資産 864.67億円 +12.05(+1.41%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 9,268円 +3.33%
純資産 84.35億円 +2.85(+3.50%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,529円 +3.27%
純資産 20.47億円 +0.65(+3.28%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 14,114円 +2.06%
純資産 140.54億円 +2.95(+2.14%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso +1.99%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
1.28*0.9 +0.45*1.35 +0.18*1.35 -0.16*0.1 8/27(土)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-3.31% VTI 全米株式
-2.28% VXUS 全世界株式除く米国
-5.59% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-4.10% QQQ NASDAQ100 *0.450 -1.84%
-3.42% IVV S&P500 *0.225 -0.77%
-3.29% IWM Russell 2000 *0.225 -0.74%
-2.46% IYR 米国不動産 *0.900 -2.21%
-1.65% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -1.48%
-1.56% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -1.40%
-0.60% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.54%
-1.20% IAU ゴールド *0.500 -0.60%
-9.59% グロ3 13,203円 -0.81%
純資産 1662.64億円 -13.31(-0.79%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,796円 -0.82%
純資産 858.14億円 -6.53(-0.76%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,893円 -4.05%
純資産 81.04億円 -3.31(-3.92%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,269円 -3.98%
純資産 19.67億円 -0.80(-3.91%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,779円 -2.37%
純資産 137.25億円 -3.29(-2.34%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -2.42%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-2.20*0.9 -0.17*1.35 -0.15*1.35 +0.00*0.1 >>286
もちろん、そっちも持ってるお
(´・ω・`) >>285
10000円強ぐらい基準価額で撤退しました この利上げには耐えられません つい先日13900の日に400万購入成立したわクソ グロ5.5の買場が来たか
報われるのは大分先になりそうだが これからインフレ落ち着くまで利上げしていくって言ってんのに債券にレバとか一番買っちゃいけないやつだろ >>292
2018年や2020年で日和るような人だから失業率と企業利益悪化したら手の平返すと思うけどね
確かに債券はインフレ落ち着く10数年後まで買わなくていいけど 下がり方がえぐい
こりゃ人いなくなるよなw
とりあえず積立中だが 逆イールドで債券先物はやばい
ロールダウン効果の逆になるから日々減価する 8/30(火)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.73% VTI 全米株式
-0.29% VXUS 全世界株式除く米国
-1.02% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-0.99% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.44%
-0.60% IVV S&P500 *0.225 -0.14%
-0.96% IWM Russell 2000 *0.225 -0.22%
-0.89% IYR 米国不動産 *0.900 -0.80%
-0.38% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.34%
-0.60% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.54%
-0.74% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.66%
+0.03% IAU ゴールド *0.500 +0.02%
-3.13% グロ3 13,118円 -0.64%
純資産 1652.76億円 -9.88(-0.59%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,727円 -0.64%
純資産 852.29億円 -5.85(-0.68%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,689円 -2.29%
純資産 79.29億円 -1.75(-2.16%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,127円 -2.27%
純資産 19.22億円 -0.45(-2.29%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,564円 -1.56%
純資産 135.25億円 -2.00(-1.46%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -1.42%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-0.57*0.9 -0.48*1.35 -0.30*1.35 +1.32*0.1 8/31(水)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-1.11% VTI 全米株式
-0.89% VXUS 全世界株式除く米国
-2.00% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-1.11% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.50%
-1.08% IVV S&P500 *0.225 -0.24%
-1.36% IWM Russell 2000 *0.225 -0.31%
-1.46% IYR 米国不動産 *0.900 -1.31%
-0.72% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.64%
-0.03% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.03%
+0.13% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 +0.11%
-0.85% IAU ゴールド *0.500 -0.42%
-3.35% 楽天のグロ2がtracersになっていたから検索したら、S&P500ゴールドプラスのページできてるね
組み合わせて色々使えそうかも 金利が上がって債券が役立たないからゴールドって感じなんかな?
インフレ止まって金利下げ曲面で乗り換えること前提なんかな? 自分は5月10年債3%超えたあたりから買い始めてるぞ
また3%超えてきたのでまた入り始めた
2~3年かけて政策金利上げとリセッション挟んで上下しながら元に戻っていくと思う グロ3 12,991円 -0.97%
純資産 1636.67億円 -16.09(-0.97%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,623円 -0.97%
純資産 844.01億円 -8.28(-0.97%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,534円 -1.78%
純資産 77.88億円 -1.41(-1.78%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 6,020円 -1.75%
純資産 18.89億円 -0.33(-1.72%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,415円 -1.10%
純資産 133.65億円 -1.60(-1.18%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -1.08%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-1.07*0.9 -0.03*1.35 -0.06*1.35 +0.04*0.1 9/1(木)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.73% VTI 全米株式
-0.39% VXUS 全世界株式除く米国
-1.12% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-0.58% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.26%
-0.75% IVV S&P500 *0.225 -0.17%
-0.66% IWM Russell 2000 *0.225 -0.15%
-0.40% IYR 米国不動産 *0.900 -0.36%
-0.55% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.49%
-0.80% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.72%
-1.05% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.95%
-0.76% IAU ゴールド *0.500 -0.38%
-3.48% >>304
コンセプトはいいね
これまでの10数年は株式と債券より株式とゴールドの方が少し良かった
ただ今起こってるのは緩和ではなく引き締めだから同じ見方をしていいのかどうかわからないが このゴールドプラスはレバSPやなんかの逓減どうのって話は無いの? >>312
レバ1倍でもレンジなら(0.5倍に対して)減価するよ >>313
ありがとう!
買うのか分からないけど値動き楽しみだなぁ 日興はグロ2からグロ5まで全部不調だから怖くて買えんわな。個人的にはグロ5の構成のグロ3を作って欲しい。今のグロ3は新興国比率が高くて嫌だわ。 今仕込むなら金より債券かなと思う
グロ5は米国2年も入ってて理想に近いんだけど月次レポート見るとやや日本の割合が多く感じるので今はUSA360と組み合わせて調整すると割合いい感じ
もちろん別途レバかけない国内保管ゴールドは積み立ててるよ ほぼない
vtとvtiを1倍ずつなら一日で見ると正の相関あるから結局値動きほぼ2倍でレバsp500同様減って行く
金は負の相関なのでそういうことがない
逆にリバランス効果で増える
でも今は金利高いからレバ全般厳しい、金がそもそも今高いから手出したらアカン 株は全世界分散がいい
債券は今は米国債(2年5年10年30年)だけでもいいと思ってる
日本債券なんて今買っても意味なさそう
通常2年債は要らないんだけど今は逆イールドで2年だけめちゃくちゃお得なのでグロ5の債券部分がアクティブになってるの好き
>>317
レバ関係全般あかんならインデックスの8均とかあるけどボラティリティ低い分円高になると負けちゃうんだよな
だから先物使わずヘッジもない普通のインデックスも微妙 グロ3 12,883円 -0.83%
純資産 1623.38億円 -13.29(-0.81%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,536円 -0.82%
純資産 836.68億円 -7.33(-0.87%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,396円 -1.62%
純資産 76.79億円 -1.09(-1.40%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,923円 -1.61%
純資産 18.6億円 -0.29(-1.54%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,383円 -0.24%
純資産 133.34億円 -0.31(-0.23%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -0.22%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-0.09*0.9 -0.15*1.35 +0.00*1.35 +0.65*0.1 9/2(金)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
+0.06% VTI 全米株式
-1.10% VXUS 全世界株式除く米国
-1.04% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
+0.04% QQQ NASDAQ100 *0.450 +0.02%
+0.34% IVV S&P500 *0.225 +0.08%
-1.10% IWM Russell 2000 *0.225 -0.25%
+0.18% IYR 米国不動産 *0.900 +0.16%
+0.27% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 +0.24%
-0.25% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.22%
-0.61% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -0.55%
-0.92% IAU ゴールド *0.500 -0.46%
-0.98% グロ3 12,684円 -1.54%
純資産 1598.84億円 -24.54(-1.51%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,373円 -1.55%
純資産 823.68億円 -13.00(-1.55%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,150円 -2.93%
純資産 74.67億円 -2.12(-2.76%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,752円 -2.89%
純資産 18.06億円 -0.54(-2.90%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,213円 -1.27%
純資産 131.67億円 -1.67(-1.25%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -1.26%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
0.46*0.9 -0.79*1.35 -0.48*1.35 +0.40*0.1 9/3(土)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.99% VTI 全米株式
-0.61% VXUS 全世界株式除く米国
-1.61% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-1.41% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.64%
-1.07% IVV S&P500 *0.225 -0.24%
-0.78% IWM Russell 2000 *0.225 -0.17%
-1.29% IYR 米国不動産 *0.900 -1.16%
-0.07% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.06%
+0.35% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 +0.32%
+0.07% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 +0.07%
+0.96% IAU ゴールド *0.500 +0.48%
-1.41% ゴールドプラスの説明、目論見書イマイチなんで検索してたら、YouTubeで、日興AMに問い合わせして動画作ってた人居た
SP500現物80%で残りで、先物買うんだってさ
この仕組みだと結構良いのかな? 問い合わせなくても仕組みは目論見書の5ページ目に書いてある
ファンドレポートも読むと魅力的には見えるね
レバレッジ物は最初はみんなそうだけどw
ファンドのポイントや期待される効果などについてご紹介
https://www.nikkoam.com/files/lists/news/2022/news0831_10.pdf >>328
それはもちろん見ましたー
その上で仕組みというか詳細見たかったんだー
80% SP500現物
10% 金の先物証拠金として使用、100%ポジ
5% SP500先物証拠金として使用、で残りのSP分20%ポジ
5% その他 短期債券、無担保コールローン運用
その動画は喋りがクセがあって途中挫折しそうになったw >>329
金利が高いときに先物はだめ
現物で5分5分ならあり もうグロ3を推すのはやめたんかな
何年もかけた構想って大したことないんやね >>330
見てきました。
金先物由来の隠れコストが本当にそこまで高くなるのか、
要注目だと思います。
>>329
金利上昇→金下がりそう
リセッション前→株下がりそう
両方下がりそうな時期なので、
少なくとも金融引締めが終わってからかなぁと。
その場合でも、
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)
を選びそうです。 グロ3 12,765円 +0.64%
純資産 1609.27億円 +10.43(+0.65%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,439円 +0.64%
純資産 828.85億円 +5.17(+0.63%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,293円 +1.75%
純資産 76.08億円 +1.41(+1.89%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,851円 +1.72%
純資産 18.37億円 +0.31(+1.72%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,309円 +0.73%
純資産 133.51億円 +1.84(+1.40%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso +0.73%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-0.81*0.9 +0.58*1.35 +0.49*1.35 +0.19*0.1 >>333
動画見たんですね
結論!このファンドは不要!とスッパリでしたねー
とりあえず値動きの観察だけしてみるつもり グロ3 12,711円 -0.42%
純資産 1602.07億円 -7.20(-0.45%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,395円 -0.42%
純資産 825.26億円 -3.59(-0.43%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,205円 -1.06%
純資産 75.34億円 -0.74(-0.97%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,790円 -1.04%
純資産 18.19億円 -0.18(-0.98%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,301円 -0.06%
純資産 133.49億円 -0.02(-0.01%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -0.06%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
-0.06*0.9 +0.00*1.35 +0.00*1.35 -0.06*0.1 グロ3は良く出来てるよ
利上げ局面だと損ってだけで
上がりきったら買いまくるで 均等じゃなくてGDP比とかにしてくれよ
普通のバランス型も沢山あるけど均等じゃない方が成績良いんだからさ
しかも新興国入ってる8均等が一番成績悪いし
とにかく新興国入りの均等はやめてくれよ 9/7(水)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
-0.41% VTI 全米株式
-0.64% VXUS 全世界株式除く米国
-1.04% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
-0.72% QQQ NASDAQ100 *0.450 -0.32%
-0.36% IVV S&P500 *0.225 -0.08%
-0.94% IWM Russell 2000 *0.225 -0.21%
+1.19% IYR 米国不動産 *0.900 +1.07%
-0.27% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 -0.24%
-0.92% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 -0.83%
-1.36% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 -1.22%
-0.62% IAU ゴールド *0.500 -0.31%
-2.14% >>333
今はもう大分金利上がってるからな
政策金利上げるとしても政策金利のあげるのをやめるのかって言う推測が出た辺りで
実質金利が下がって行くのでそこで金があがったりしないかね? 政策金利はまだまだ上がるけどそんなものは先に債券利回りが先に織り込むからなあ
想定外の事が起こったら別だけど内容によっては有事の金が上がる
リセッション来たら株の代わりに債券が上がる
金利ある程度上がった後はバランス良く持つしかない
投資は個人の納得感が全てだから >>330
交付目論見書
https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus?fundcode=645066
請求目論見書
https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus-s?fundcode=645066
「S&P500?ゴールドプラス投信」
人間には必要ない事が判明!レバレッジシミュレーションを公開!
【投資エンタメ】らびちゃんねる
https://www.youtube.com/watch?v=95XXihyaFfc
80% 80% 米国株式(S&P500連動)
...5% 20% 米国株式先物
10% 100% 金先物
...5% 余った現金(短期債券運用・無担保コールローン等)
当該動画では
「米国短期金利*120%の隠れコストが発生する」
との主張だけれど、
これは為替ヘッジする場合のヘッジコストの話であって、
目論見書では「為替ヘッジ なし」としているから
為替変動をそのまま受ける一方
為替ヘッジコストは発生しないのでは?
と思いました。
投資信託購入額(日本円)全額をドル転
ドルで運用(米国株式・米国株式先物・金先物を購入)
元本・損益は全てドル建て
基準価額を算出するには、その時のドル円相場で円換算
とすると、
為替の影響は投資信託購入額の100%、
為替ヘッジコストなし、
となると考えました。 >>346
先物を利用することによる
短期金利分の負担が発生する気もしてきました。
調べてきます。 先物を利用すると手元に現金が残るわけで、
先物を利用せず現物を持っていた場合と
先物を利用して現金を短期運用した場合とで
釣り合うように先物は値付けされる。
信用部分に短期金利分の利息を払う、という形。
投資信託への投資額の
+100%の金額分運用するのだから
この部分で投資信託への投資額の100%分の
短期金利相当額を払わないといけない。
結局、(手数料等を無視すると)
投資額の100%分のS&P500を購入し、同時に
投資額の100%分短期金利で借りてゴールドを購入、
というところに落ち着く、とすると
短期金利とゴールドの比較がメインになりそうですね。 グロ3 12,737円 +0.20%
純資産 1605.34億円 +3.27(+0.20%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,416円 +0.20%
純資産 826.94億円 +1.68(+0.20%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,070円 -1.65%
純資産 74.1億円 -1.24(-1.65%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,696円 -1.62%
純資産 17.89億円 -0.30(-1.65%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,241円 -0.45%
純資産 132.89億円 -0.60(-0.45%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso -0.39%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
1.60*0.9 -0.91*1.35 -0.60*1.35 +2.03*0.1 金に関しては事情が違う
金の値動きvs短期金利-金リース金利
買うなら金が安くて低金利の時
どちらにせよ金が高くて金利上がってる今買うものじゃない
短期的には知らんが本気でやめとけ 金が高いという意見がそもそも正しいのか
現金がめちゃくちゃ増えたからマネーサプライで割ると2005年以来の安値だったりする それ言ったら円だって実質実行レートで50年ぶりに安いけどな 金利が上がれば金は下がるって言う
つまり国債と同じ動きをする訳だけどいま既に金利はかなり上がってる状態、ここから更に金利があがるのか?って思ったりもする
そして金利が上がる割に金は国債ほど下げてはいないんだよね
金は結構底値硬いんじゃないかな、それとも今戦争で不安定だからってだけ? >>346
こんな文章あったけどどうなんでしょうこれ
②為替変動リスクが限定的
先物取引では、差金決済となるため、為替
変動の影響は、主に評価損益分と外貨建
て証拠金に限定されます。 >>356
80%の現物株式の部分は為替の影響を受け、
先物部分は限定される、ということかと思います。 結局ヘッジなし80%
為替ヘッジあり120%でFA? >>348
じゃあつまりこの動画の通り手数料が馬鹿高くてレバレッジかけてるのに長期のSP500にすら負けてるって事で良いの?
じゃあ買う意味ないのでは? 9/8(木)
グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 予測(市場価格終値)
+1.85% VTI 全米株式
+0.86% VXUS 全世界株式除く米国
+2.71% グローバル2倍株 (VTI 100% + VXUS 100%)
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 予測(市場価格終値)
前日比 銘柄 重み 加重後
+2.02% QQQ NASDAQ100 *0.450 +0.91%
+1.81% IVV S&P500 *0.225 +0.41%
+2.16% IWM Russell 2000 *0.225 +0.49%
+1.95% IYR 米国不動産 *0.900 +1.76%
+1.44% HYG 米ドル建て高利回り社債 *0.900 +1.30%
+1.52% EMB 米ドル建て新興国債券 *0.900 +1.37%
+1.37% LQD 米ドル建て投資適格社債 *0.900 +1.23%
+1.05% IAU ゴールド *0.500 +0.53%
+7.98% 現物株式80%と20%を先物で120%運用して合計200%分買うわけだけど、
為替の影響を受けるのは現物株式80%と証拠金20%のみ
値動きとしては為替の影響を完全に受けるのが80%と、1/6だけ受ける120%にわかれるは1/6しか受けないから日興のシミュレーションではドル建てのゴールドとして計算されてる 先物についてはこれが詳しそうですね。
レバナスは為替ヘッジありなところは事情が異なりますが。
iFreeレバレッジ NASDAQ100
2022/07/01ファンドレター
米国の金利による影響【3.3MB】PDFファイル
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20220701_90.pdf ゴールドのリターンが年率5-6%あたりだから金利が5%を上回らなきゃ元は取れると思うんだが…
1980年代の金利は10%前後、1990年代も5%前後あるからそうなると赤字かなぁ グロ3 12,975円 +1.87%
純資産 1635.08億円 +29.74(+1.85%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944432
グロ3(分配型) 10,611円 +1.87%
純資産 842.21億円 +15.27(+1.85%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/944440
グロ5 8,391円 +3.98%
純資産 77.15億円 +3.05(+4.12%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/644943
グロ5(分配型) 5,919円 +3.92%
純資産 18.6億円 +0.71(+3.97%)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/645037 USA360 13,747円 +3.82%
純資産 137.9億円 +5.01(+3.77%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso +3.76%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
2.80*0.9 +0.50*1.35 +0.35*1.35 +0.95*0.1 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています