【自動売買】トレードステーション4株目
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AIで予測した株価で自動売買出来るようにならないかな ヒストリカルデータを無料開放せず高値で売ってる時点で >>492 米国も少しは料金かかるんやで、正しくはリアルタイムデータにお金がかかるんやけどな 東証のぼったくりに比べると米国は投資家に優しい国や 分足を全銘柄2ヶ月分で2000円だと思ったら日足で2000円だったJPX スキャンで札証とかも含んで個別銘柄のみにするのってどうしたらいいんですか?投資信託が大量に入ってくるのですが。 期間短縮での差金決済ではないし買い付け余力もあるはずだが保有株の買い注文が通らない。 >>503 オレは保有株の売却ができない 注文入れても即座に失効と表示されるわ >>505 保有株の売却は出来た。 売れないのはきついね。 >>508 そーせい、トレードステーションは大丈夫だったぞ? 俺がメインで使っているところは今日に限っては注文すら通らなかったが… チャートに対してエンベロープの間隔がスクロールする度に変わるんですが何か対策は無いのでしょうか? パフォーマンスレポートって100万スタートで120万になったら120万分、150万になったら150万分売買するっていうふうにどんどん増やしていく設定にはできんの? ヤフオクとかでトレステのプログラム売ってくれたりしないかな。出来るんならオーダーも受け付ける、みたいな。 いや普通にちゃんと金払って注文したら作ってくれる人ツイッターに何人かいるじゃん >>516 ツイッターやってなくて…相場どれくらいですか? スマホも持ってない >>518 それは「こんな感じのを作って」と聞いてみて相手が決めることだろう 最低限の基本さえ知ってれば作れるゴミみたいなのならタダで作ってくれるかもしれないし 複雑であればあるほど高くなるんじゃないの? 他人に頼んでるようでは儲からない。 他の人も同じ手法使うから。 オリジナルで作れば爆益だせるよ。 いくつか教えていただけないでしょうか。 If (A and B and E and F and G and H and I and J )or (C and D and E and F and G and H and I and J )then Sell Short ( !( "売り" ) ) next bar at market; ; 元々上の条件式だったのを、条件が長く見づらかったために 以下の書き方にしました。 If (A and B) or (C and D) and E and F and G and H and I and J then Sell Short ( !( "売り" ) ) next bar at market; ; ところが、バックテストで意図しないところで売りエントリーがされるようになってしまいました。 どこか誤った書き方をしていますでしょうか? ちなみに、各ABCなどはどれも不等号の式が入っています。 印刷ログでは、A〜Dの結果がTRUEで、E〜Jの各項目がFALSEで返っており、 全条件式のログはTRUE判定され、売りエントリーの処理されてます。 (E〜J条件の各結果(FALSE)がすべて無視されてる?) また色々条件式を変えたり挿入したりして出力テストをしているのですが、時々挿入する式の計算が無視されて 結果が返ってくることもあり、よくわからなくなってきています。 どこか書き方に誤りがあると思うのですが、検証が通っているだけに何処に誤り箇所があるのかわからずです。 例えば、IF文中の条件式の数に上限はありますか? 文頭をそろえるのにタブキーで入力してますが、問題ないですよね? 見やすくするためにスペースを2つ3つと入れていることがあるのですが、文字間の間にスペースは1個までしか入れちゃダメとかありますか? 無知なために単純にどこかへ変な入力をしてるんではないかと考えているのですが気づくことができずにいます。 教えていただきたくお願いいたします。 >>523 If (A and B) or (C and D) then if E and F and G and H and I and J then Sell Short ( !( "売り" ) ) next bar at market; 他の部分が間違ってないのであればこれで問題ないです。 523です。 早速のご回答ありがとうございます。 何故一度IFで仕切らなけばいけないのかまだ理解できていませんが、 思う通りの結果が得られました。 閃きもしなかったのですごく勉強になりました。 すまぬが教えてくれ。 ツールバーがこんなふうになってしまったときはどうやって直せばよいの? https://dotup.org/uploda/dotup.org1904179.jpg.html 他のアプリだとツールバーグループの先頭にある縦の点々をドラッグすると直せるのだが…。(メインツールバーの横にドローイングツールバーを移動させて、行数を減らせるのだが…) ある条件を満たしたら逆指値で注文するというプログラムを動かしているのですが、 実際の注文は成行になるため、買い付け資金不足になってしまいます。現状は逆指値(成行)なのですが、これを逆指値(指値)にしたいです。 どうすれば良いでしょうか。 >>529 残り資金で出せる一番高い値段で指せばいいんじゃね? 今日の山田氏のセミナー、受けとけよ!中級者以上が対象のやつだ(*´∀`*) >>529 逆指値は成り行きで買うという注文方法ですのでできないと思います。 買い付け金不足にならないように建て数を減らすか資金を多めに入れるかしか ないと思います。 ストラテジーバックテストでの効率分析っていうのは 「これ位の数値がないと〜〜という理由でよくない」 といった事がありますか? プロフィットファクターや勝率が良くても、全体効率が悪いと実践に向かなかったりするのでしょうか? ちょっと言ってる意味が分からないな 例えばの話とかいれてわかりやすく言ってほしいな 効率が良いに越したことはない、 程度の認識でいいんじゃないでしょうか PF,勝率を重視すれば >>534 意味はわかるよ。20年間のPFが1.5くらいあってもリーマンショックとか2011年とか、特定の年の損失が極端に大きくて最大ドローダウンが大きいのはありえる。 だから、使う使わないを決めるときは最大ドローダウンとか損益曲線はちゃんと見るべき。特に出来高少ない銘柄は取引コストだけでなくスプレッドのコストもちゃんと考慮する。 そもそも特定銘柄だけでの運用などあり得ないので複数銘柄での運用のトータルの損益曲線を観察しないといけないんだけど、トレステはこの辺が弱い デイトレの手法開発してるんだけど10日間でも利益出し続ける手法って難しいな 順調に5日間とか連続で利益になったりするんだけど損する日に3日間の利益飛ばすくらいの 大損してあーこの手法ダメだってなってあきらめてるわ。損する日は1日分の利益飛ばすくらいなら まだいいんだけどさすがに3日じゃあなあ、検証するのやめたわ、ほかの手法探すわ デイトレだったら10日間検証して2日くらいが損、2日くらいが微益でその他の日に利益出てるなら 十分使えるよね?そういうの目指してる >>539 10日の検証じゃ無意味 10年検証して右肩上がりじゃないと使えない >>539 >>10日間検証して2日くらいが損、2日くらいが微益でその他の日に利益出てるなら これだと勝率8割ですね 経験上こういうのはコツコツドカンになりやすいような気がします テスタってなんかほかの煽り屋にはない気持ち悪さがある >>542 いままで何度も回答してますよ。ときにはプログラムコードまで書いてあげても 礼の一言もよこさん人もそれなりにおるけどね。 >>539 とりあえず実践投入すると、本気で知恵を絞るようになるから、意外にはやく完成するよ >>547 失礼しました。 これからも引き続き回答してあげてくださいね >>547 あるあるやなw あれ、ブロック機能があらば使う気にもなるが野放図となっとるから全く見る気が起きないwww >>528 もう解決したかい? 画像消えてるから合ってるかわからんけど、 メインの方を下げるんだ 逆転の発想(´・ω・`) >>552 d 結局、問合せもしたもののうまくいかなくて再インストールしたー(´・ω・`) ショボーン 次に同じことになったら試してみる! そっかー最近スレ見てなかったからなあスマソ 俺も最近フリーズして強制終了したらデフォルトに戻っちゃっていろいろ試行錯誤して元に戻したよ ツールバーのカスタマイズで自分でよく使うアイコンを好きに並べて共有のところにチェック入れると 全部のウインドウで共通して使えるからいい感じ >>545 デイトレで毎日利益出せるような手法なんて存在するの? 体力あっても40代くらいまでが限界じゃないかな。結局スイングのスタイルになると思われ 日次は無理でも週次ではほぼ勝てるくらいの人は普通にいるだろう 言葉足らなかった。デイトレの自動売買で毎日利益出せるようなストラテジーなんか 存在するのって?意味。さすがに無理だよね? もちろん同じ銘柄じゃなくてストラテジーに反応しやすい銘柄を毎日入れ替えたりするのは OKで10銘柄とか20銘柄に適用してトータルで日ベースでプラスになってればいいんだけど それでも毎日利益出すストラテジーなんか無理だよね? デイトレにこだわるのがおかしい。 延べでプラスになってるなら、それが日なのか週なのかはべつに関係なくない? 毎日コンスタントにプラスというのは無理じゃないかな 一ヶ月、半年、一年通算でプラスというのは可能だと思う スキャナーだけの利用してたが、規約改定に気づかず自動解約喰らったorz 年イチトレードか30万入金だから気づいてたらすぐ手を打てたのに(´・ω・`) たまにはトレードしましょうよ、恩恵を受けているんだから 手数料で還元 >>566 2.5年後にまた開設できたら、次は30万をずっと入れとけよ なくなる訳では無いのだからな いちいち解約するのはマネックス的によくないと思うんだけどね また口座開くのめんどうじゃん 口座数も減っちゃって口座数○○突破!って言えなくなるし 利用停止だけでいいのに やっぱ30万入金だけでいいのか・・・マネックス側にメリットあんのかな? >>567 警告メールを見落とした(´・ω・`) >>569 再申し込みした。特に問題は無いみたいで再契約できそう スキャナーで対象の銘柄が存在した時だけアラートを出すテクニックってないですか? もしくはホットリストでランキングの中でこういう条件の銘柄が該当ときだけアラートして!みたいなことしたいのですがやっぱり無理ですよね? ホットリストをレーダースクリーンに対応させる みたいなのがスケジュールに載ってるよ 粘って探したのですがホットリストからレーダースクリーンへの連携が見つからず。 これが出来たらレーダースクリーン側でアラートの設定ができると思ったのですが... 急騰銘柄をホットリストにらめっこせずに検知したいけどいい手が無いですかねー。 あっ!ホットリストに頼らず急騰監視用のレーダスクリーン作って予め売買しても良さそうな銘柄絞りに絞ってそれを監視しておけば良さそうですね。なんか自己解決ですいません。 レーダースクリーンに銘柄登録して スキャナーと同じ条件になったらアラートなるインジケータ作ればいいのでは 株って前日ギャップがあるから分足だとテクニカルが機能しなくなるな 24時間取引にしてほしいわ プログラム、ランサーズだっけ、とかに依頼してる人とかいるの? easy languageと他言語の連携やってる人いる? いたらどうやってるか教えて欲しい とりあえずローカルホストにサーバー立てて連携させようと思ったらhttpリクエスト関係の機能ないっぽいし jsonのパースなんかもできないっぽいし 線形代数的な行列計算はpythonにさせたいんだけど その辺からc++でdll作ってとかが必要だと気が遠くなる…… 外部に出力できる機能はExcelだけでは そこからPythonに渡せないの? 上のほうでデイトレ手法なら10日くらいの検証でいいよね?って書いた者だけど 全然ダメだったわ。毎日30銘柄くらいを抽出して100万円ずつ建てて計3000万円の 資金でっていう条件で検証してた、中には勝って売ってを何回も繰り返すから1日に 3億くらいの建て額になったりもする。その条件で直近の20日間は手数料は考慮しないで 192万円になった。やったーと思ってその前の20日間を検証したら途中まではよかったんだけど 10日目くらい30万円くらいの大損が何日も続いてマイナス100万とかになってとても この手法じゃ精神的に持たないと思って検証するのやめた。 やっぱり勝率高い手法じゃないとダメだね。勝率低いと月ベースでマイナスになったりして 本当に有効な手法なのか信じ続けることができない。はあなんか助言ください。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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