システムトレード・売買ストラテジーpart41
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■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html
■過去スレ
システムトレード・売買ストラテジーpart40
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1503577653/
このスレはワッチョイとなっています。
次スレを建てる方は内容本文一行目に
「!extend:on:vvvvv:1000:512」の記入をお願いします。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>548
>>551
レスどうもです。
取り敢えずSQLの本を見てみて、
粘るか、csvで妥協するか、決めようと思います。 複数のファイルから マスターデータを参照させるために、数年前から CSVを扱うようになった。
SQLを独学で学ぶ気力が無いわ。 ExcelもVBAもDBもわからないのなら、何もわからないってことだから、
Pythonとかで始めた方のがいいのでは。 まあこんなとこで漠然とした質問してるやつは結局何もやらない 信用手数料無料の奴を調べたぜ
sbi
前日新規建て5000万以上
クリック
前日新規建て5000万以上
日興
条件なし
楽天
新規建て5000万以上
1ヶ月の新規建て5億以上
当日引け時の信用建玉残高5000万以上
カブコム
前日新規建て6000万以上
1ヶ月の新規建て4億以上(30億以上で金利優遇)
松井
一日信用なら条件なし。現引き・現渡には0.3%の手数料
翌日に持ち越した場合、約定代金の0.3%が手数料
約定代金300万以上なら金利0、300万未満は年利2%
岡三on
前月の累計売買代金20億以上(or投信平均残高3000万以上)
ライブスター
1約定金額300万以上なら0。300万未満は80円
むさし
無料ではないが1日上限12,960円。金利1.35%なので売買金額が
多くなるとトータルで安くなる可能性あり。
買いのみなら現物売買にすれば節税分で手数料分を補える可能性大 うわぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
逝ったぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
■■■ 全部売れ！ ■■■
■■■ 全部売れ！ ■■■
■■■ 全部売れ！ ■■■
速報 12:02
米トランプ大統領
■ 日本や韓国はTPP復帰を望んでいるが、私はTPP協定が好きじゃない
■ 2国間の貿易協定の方がより効果的である 最近になってイザナミ使い出したけど
検証したいことが全然できんわ
これで利益出してる奴凄いと思う すみません、特定の銘柄の前日比などを呼び出す方法はありますでしょうか。
特定の銘柄と、各銘柄の値を比較したいのです。 特定の銘柄のみを自分でフィルタして
（終値-前日終値）/前日終値×100でよいのでは？
ファイナンス等に全部データはあるはず デフォルトのシステムA
トレード数 26 純損益 328.38% 平均最大順行幅 37.07%
勝率 50.00% 総利益 429.83% 平均最大逆行幅 -7.12%
平均利益 33.06% 総損失 -101.44% 勝ちの平均日数 94.2
平均損失 -7.80% 平均TE 43.77% 負けの平均日数 34.8
ペイオフレシオ 4.24 プロフィットファクター 4.24
少しストップのパラメータをいじったシステムB
トレード数 56 純損益 302.84% 平均最大順行幅 18.46%
勝率 41.07% 総利益 462.67% 平均最大逆行幅 -5.25%
平均利益 20.12% 総損失 -159.82% 勝ちの平均日数 40.9
平均損失 -4.84% 平均TE 44.97% 負けの平均日数 11.9
ペイオフレシオ 4.15 プロフィットファクター 2.89
トレード数は倍に増えて、手数料も含めればBはもっとパフォーマンス落ちると思うけどあんまり改善されてないか… >>566
エクセルのグラフでローソク足と移動平均の曲線を同時にに表示できるんやな。
エクセル優秀やな >>559
いろいろ検証して聖杯は存在しないって気付くよ 売買ルールも販売されてから右肩下がりになる 東証一部売買高のヒストリカルデータって何処かにあるかなぁ？
例えば、4月27日なら、
第一部：188,212（万株）
なんだけど、これを過去10年位は欲しいんだけど。 ４月27日 京セラの日足
一目均衡表で見ると
前日の雲の下限から、上限まで一気にワープしてる
こう言うのは初めて見た
雲の中を通らないでワープしても、雲抜けになるんですか? >>575
>日経平均の出来高
ここにあるね。
https://kabutan.jp/stock/kabuka?code=0000&;ashi=day&page=10
他に出来高掲載サイトある？ >>577
そこのサイト、本日分のデータだけ分離されてるから扱いにくいわ。
一応 予備として、スクレイピングさせるマクロを作ってみたけど、全く使っていない。 >>579
じゃぁ、頼む！スクレーピング可能なサイト、Come on! いろんなサイトを手当たり次第に作って、
抽出にかかった時間を表示させ、早いサイトからスクレイピングしてる。秘密！
日経の出来高があるとこは遅いから使ってない。
日経の出来高が無くても困らないから。 違う意味と勘違いするから訂正。
いろんなサイトから時系列データをスクレイピングしてみて、かかった時間を表示する。 ヒストリカルデータ downloadサイト見つけた。
あとで詳しくみる。
http://finance-web.info/ Windows10 春の大型アップデートしたら、EXCEL2003に不具合ありませんか？ >>585
まじか？
Excel 2003より古いOffice Xp使ってるんだけど。 >>589
５ちゃんねる Windows10アップデートスレや EXCEL関連スレ などを巡回したが、
EXCEL2003での不具合は 今のところ ボクだけ。 （使っている人が少ないから）
【異常なところ】
ファイルは正常に開き 楽天RSSも動くが、保存が出来ないファイルが半分くらいある。 これが致命的なのだ。
エラーメッセージは表示されない。 バックアップのゴミファイルが残る。
楽天RSSは 問題ないはず。 アドインも問題ないはず。 原因は まだ特定できていない。
【PC環境】
３年前に買った東芝ノート Windows10 home Excel2003 楽天RSS EXCEL365 （EXCEL2016）も この東芝ノートにプレインストールされていて、
こちらでは 不具合無し。 （正常に保存できる）
ただし、実行速度が遅すぎるのは アップデート前と変わらない。 なので極力 使いたくない。 問題あるファイルをEXCEL2016で開いて保存し、それを2003で開いてもダメだった。
面倒だが、正常な部分をコピペして 新しいファイルに作り直すしかない。 膨大な作業量だ。
EXCEL2003で楽天RSSが使えなくなった訳じゃないから、まだ希望はある。 ありがとー
同じく2003を使ってるから気になる
ファイル関係だから
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天才ＦＸトレーダー氏のロジックは普遍性が高く、ＦＸ以外の市場（株式等）でも通用します。
以上、当方は本事業に人生を掛けており、非常に真剣ですので、
何卒どうか御協力の程を宜しくお願いを致します。 m(_ _)m
下記は、予測されるネットユーザーからの批判的コメントに対する当方からの事前的反駁です。
＞そう卑屈になるな。勿論、常に穿った見方をする事が、ネットユーザーの特徴（長所）だとは思うが、
＞自由市場経済は分業が基本だ。俺の役割はＦＸ戦略の発掘だ。各人が分業すれば共存共栄になる訳よ。
＞何故にそれが分からん？奮闘している他者を安全な所から貶すだけで卑屈に留まる精神から抜け出さなければ、常に世の日陰で燻るぞ？
＞世の中の全てを性悪説一辺倒で判断しても、それは客観を把握する内面の態度では無いという事さ。
＞無論、逆も然りだがな。世の中の事象は個別性と状況性とで千差万別である訳よ。だが常に「玉」は寡少だ。
＞当方が公開しているメインサイト内にある「代表メッセージ」を一読してみてくれ。これが俺の考え方だ。 >>587
Excel 2003での不具合をこのスレで見て、Office Xp(Excel 2002)も同様の不具合があるかもと心配でRS4へupgrade出来ない。
バックアップを取ってupgradeしてみっか。 先物・オプション取引におけるAPI提供開始のお知らせ
〜API接続ツールの利用でシステムトレードなどさまざまな取引が可能に！〜
http://www.sbigroup.co.jp/news/pr/2018/0502_11078.html >>597
API提供を誰にするのか？
3rd Partyって誰だ？
開発契約を交わさないと、API提供されないのかな？ APIを個人に提供できないのはそういう規制/法律でも存在するんですか？ >>600
Googleなんか、Web APIを個人に解放してるから、規制／法律なんか無いでしょ？ >>603
いや、一般的なWeb APIについては認識してますが、金融に限った話です
アメリカでは個人でもリアルタイムデータやトレードAPIを無料で使えるので羨ましい 昔はクリックが個人にAPI提供してたけどな。
検証くん事件で終わった。 >>606
検証くんってシストレソフトの付属ストラテジーに売買代金の条件が入ってなかった。
そのストを使ったユーザーが一斉にクリックのAPI（検証くん付属ソフト）を使って板薄い銘柄に成り買い。
クリックが怒られてAPI撤退。
検証くんも社長が逃亡。 >>607
APIってのはその実装が難しい。例えば、同一IPからのAPI callの頻度を制限しておかないと、他のIPからのAPI callが阻害されてしまうとか！ いま株で普通にAPI公開すると仮想通貨組がルール知らずにアホやらかして逮捕者とかでそう 証券会社がAPI実装したからといって
指数や個別株価、財務のデータ取得が容易にならなければ
個人投資家の株シストレ参入壁の高さは変わらないので全体的な流動性が上がることは無いと思っている
また仮想通貨みたいに誰かがロジック公開してアホが群がってエッジが薄れるとめんどいしな
現状の環境で稼げている人間はそのままで良いと思ってるよ
検証ソフトで聖杯探ししてる奴なんて良いカモだろうしなｗ EXCEL2003で保存できない原因は判らない。
新しいファイルに作り直しても保存できず、
EXCEL2016を使うしかないという結論になった。
古いPCでWindows7を使う選択肢もある。 >>610
そーゆう姿勢だと東証端末連打で板乗りしてたけどアローヘッドにより消えていった証券ディーラーと同じ運命やで 今はGitHubとかでデータ収集や自動取引のWebクライアントライブラリ公開してる人もいて
(実際に使えるかはともかく)少なくとも自分が始めた8年前より格段に学習コストは下がってるね なんかAPIの問題点はあるのは分かるが、
米国では個人にAPI公開されてるんやったら
日本も公開すべきよな。
ユーザーが一斉に薄い板に成り買いを入れたらキレる理由が分からん。
相場操縦と言いたいんやったら、日常的に見るアルゴの見せ板は何やねんと。
日常的に見るアルゴが作る分足チャートは何やねんと。 検証くんの件はクリックがAPI撤退する口実に利用しただけと言われてるね
以前東証に聞いたら、高頻度取引の規制や制限は東証ではなくブローカー側の問題という回答だったよ
発注者が複数人なら尚更問題ないし、もし東証が規制したなら文書で公開するはずだけどそんな資料はない
単にサーバー負荷と東証に払う手数料でクリックの採算が合わなかったんだろう、という話 相対fxでapiユーザに大量にスキャル抜かれたんだよ
だって四六時中価格監視されてるんだもん
で、fxのapiだけやめりゃいいのに、株のapiも同時終了 Win10(1803)、EXCEL2003でファイル保存できた
でも、EXCEL.EXEへのショートカットが勝手に切られてたり
なんとなく怪しい感じ(笑) お伺いしたいのですが、シストレに興味があるんですがみなさんどうやって勉強されたんですか？
グーグル探しても理論は乗ってももプログラムの書き方とか書いてないし
今まで裁量性でやってて大勝してもそのあと半分負けるとかあるからシストレやってみたいんですが >>624
元々はプログラマーだったのに リストラで無職、、、
こうゆう境遇の人が シストレを自分で開発する流れだわ。
プログラミングの経験無い人は 「イザナミ」を使う人も居てるだろうけど、
ボクは このソフト使ったことが無いから、良いのか判らない。 >>626
俺の場合
計測器の制御アプリの開発＠学生時代
🔽
物理シミュレーション＠最初の職場
🔽
窓際族＠最初の職場がリストラ開始
🔽
有価証券の売買シミュレーション開始（今でいう、シストレ） プログラム書けないと最終的にはうまくいかないときに自分で何もできないだけでなくそのプログラムを信じられなくなってシストレは続けられなくなる。
おれは20年以上ソフトウェアエンジニアやってって、10年くらい前に会社で出世しても給料の割に大変だと見限って、エンジニアでとどめることにした。
その時から空き時間はすべてシストレに捧げて、最初っから自作プログラムで完全自動トレードやってる。
最近は年収と同じくらい稼げるようになった。給料とシストレを合わせれば今では会社の部長職くらいは稼げてる。
何が一番いいかって、出世も昇給も興味ないので好きな仕事しかしないし、定時には必ず帰るし、有休も全部消化することに躊躇しない。 補足説明
使用言語は次の通り
1 HP-BASIC
2 Fortran
3 Visual Basic(窓際族時に遊んで学んだ言語)
4 Ruby
こんな感じ。
1 計測器の制御アプリの開発＠学生時代
🔽
2 物理シミュレーション＠最初の職場
🔽
3 窓際族＠最初の職場がリストラ開始
🔽
4 有価証券の売買シミュレーション開始（今でいう、シストレ） 使用言語は
1 N88-BASIC
2 FortranとCOBOLとロータス123マクロ
3 EXCEL2003のVBA （ネットで調べながら独学） 横からレスすると自分もＶＢＡ
独学ならネットでも本屋にも参考になるのがそろってる
とはいえ最低でもこのレベルにはなってねテクニカルの関数とＶＢＡが載ってる
http://jcoffee.g2s.biz/ >>626
イザナミ体験版今使ってるんですが、資金とか金利条件が限られててあまり使えない
シストレの仕組みをよく理解する前に大金払って有料版アプリをインストールしたくないので、
フリーソフトでお勧めはありますか？
エクセルで自分でもプログラミングしてと同時進行にソフトも使えるのが理想です >>634
マネックスでトレステ。
まぁ、僕は実際にやって儲けてるわけじゃないけど。
公式の解説は関数の作り方がオブジェクト編にならないと出てこないので、
そこに注意かな。 >>634
楽天証券のRSS と EXCEL2003だけしか使ってない。
岡三オンライン証券のRSS 口座開設したけど有料だから使ってない
マネックス証券のトレードステーション 口座開設したけど難しそうだから使ってない
FXのMT4 デモを使ってみただけ。 >>624
裁量から入ってロジック化できる部分だけ細々とシストレやってるおじさんから言うと、多分トレードうまくなった方が長い目で見て儲かるよ
シストレは広く監視して細かく多く取るトレードに向いてるから大勝を目指すならあまり推奨しない
既に裁量で勝ってて収益の源泉がわかってるなら、その分野を極めて集中投資した方が将来的にいいと思うよ コーディングスキルだけあって投資スキルが伴わないと素早く破産するだけだからね クマたん、働いてるのかよw
この程度のコミュ力でも働けるのか >>640
製造工場の守衛で、夜間だけの独り勤務なんだが、、、留守番してるだけ。
エアコンあるし、自分のノートPCを持ち込んで、まるで ネットカフェみたいな環境だよ。
月に15日働いて手取り15万しかない。 もう肉体労働する気にはならん。
なぜなら、親父が警官だったから 年金が300万弱も振り込まれるもんで。
しかも 我が家は金融資産１憶を超える富裕層なんだぜっ♪ オレはカナがないから、死ぬのを待っているだけですお >>641
ビルメンの資格とか持ってるの？
それとも本当にただの留守番？ >>643
資格無くても採用されるよ。 ボクは 情報処理の国家資格もってるけど役に立たん。
本当にただの留守番だよ。
10年間も無職だった頃に、深夜モンハンにハマってたんで、夜勤に体が順応している。
ただし、夜勤明けの朝、強い日差しを浴びると、頭痛がする。 ドラキュラ・・・ 基本情報処理の資格を活用して、派遣プログラマーやってた時には、大変だった。過労死一歩手前。700万/年もらえるけど、派遣プログラマーはもうヤりたく無い。
9-17時の仕事に転職してたけど、暇だし、俺には丁度あってるわぁ。 >>624
非プログラマーで得意な言語なら不自由なくコーディングできる程度の技術だけど
最初は単純なリバランス戦略からでいいと思う
n日毎に条件に合う銘柄数Ｍを入れ替える
実装は簡単だぞ >>649
統計とかに良く使われる奴だね。
独学だとやっぱりスクリプト言語よね・・ イザナミ使ってる人教えてください
相場情報で対象銘柄をジャスダックインデックスに指定して集計条件は任意で全期間を判定したら一部の期間しか判定しない状態になりませんか？2007-2014がゴッソリ抜けた様な
日経やTOPIXやマザーズ指数は全期間判定するんだけど
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