どこだったか記憶には無いけど、ダウンロードが終わるまでダイアログが出ないサイトがあったと思う
それはそのサイトの仕様なので、そういうものだと理解してもらうしかないんじゃないだろうか
何かダウンロードマネージャを入れれば解決するかもしれんけどな

おそらくそのサイト以外ではまず起こらんだろうからそのサイトを晒せばすぐ解決するぞ