現行バージョンはどうだか知らないが
複数曲の連続再生をするなら演奏リストに登録するのが大前提なはずだが

演奏リストに入れないと単曲再生しかできないよ
気の向くままあちこちの曲を再生する俺のような使い方だと重宝するけどな

いちいち終了時に演奏リストの保存を問われるのが鬱陶しいだけなら、該当フォルダの曲をすべて登録した演奏リストファイルを作ってしまうといいよ
好きなフォルダにまとめて置けるし、KbMedia Player独自形式なら圧縮フォルダ内のファイルも登録できる