システムトレード・売買ストラテジーpart42

2019/02/16(土) 01:45:44.60

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■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

■過去スレ
システムトレード・売買ストラテジーpart41
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1511149924/

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**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ c382-pHCS) · 2020/10/01(木) 22:07:03.39

>>947
時系列データを提供しているサイトからスクレイピングしてるので、
もしサイトが出来高ゼロなら、合わせるしかない。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 7f4a-FSz0) · 2020/10/02(金) 14:13:47.39

トランプコロナは流石に予想できんw

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ cf1f-vIH6) · 2020/10/02(金) 16:09:51.19

今日のシグナル、見送りになっててよかった

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ e311-UdEi) · 2020/10/02(金) 19:56:34.46

>>947
営業日で出来高0にしようと決めたんだが、想定外のデータで
うまく動作せずに、昨晩はとりあえず休み扱いにして凌いだ。
日数（営業日数）がからむ処理があるので結果が変わる。
最終的にそのまま休み扱いにするか、営業日で出来高0にす
るか未だお悩む中。どちらにしろ手を入れる必要がありそうだ。

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM87-AB+h) · 2020/10/02(金) 20:27:18.42

4本値はすべて前日終値
出来高0でいいよ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 53c7-XjxG) · 2020/10/02(金) 23:38:48.49

>>949
JPX400銘柄のトレンドフォロー戦略を1でバックテストしたら異常に成績が良くて興奮しましたが、後で気がついて2でやりなおしたら全くエッジがありませんでした
1だと将来指数に採択される優良銘柄を青田買いするから上昇トレンドに乗っかれただけでした
どんな戦略にせよ指数構成銘柄という縛りを取り入れるなら2でバックテストした方が安心だと思います

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 63f9-Uy5C) · 2020/10/03(土) 02:09:38.05

終値を非表示にしてる証券会社のせいで誤発注やらデータ修正やら酷い目に合ったわ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 63e5-rVzH) · 2020/10/03(土) 03:57:02.87

結構、自動やっている人いたんだね

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ e311-UdEi) · 2020/10/03(土) 10:11:43.33

>>956 それがコンセンサスのようだね。
Yahoo!ファイナンスの日経平均株価時系列データは既にそうなってる。
Yahoo!ファイナンスの個別株の時系列は元々出来高0の日は省略されているので、どちらともつかないが。
10/1 を休み扱いにすると、例えば５日移動平均がその間６日移動平均になってしまので運用成績に大差はないだろうが、ちょっと結果が変ってくる。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 7f4a-FSz0) · 2020/10/03(土) 12:57:51.96

>>960
統計上誤差の範囲じゃないかなと、俺はあえて無視してる。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 8355-UdEi) · 2020/10/04(日) 01:19:57.89

自分は個別株システムのほうは10/01を休場日扱いした、エラーを直すのに手っ取り早かったので
先物システムのほうは先物が動いてたし指数だけ前日終値の同値一本値の出来高0で処理した

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ cf76-KbXa) · 2020/10/04(日) 01:40:55.11

>>958
ヤフー方式が一番楽
ハイフンとか空とか余計な事せずに10/1なし扱いにしてくれた方が都合よい

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 63f9-Uy5C) · 2020/10/04(日) 04:12:27.83

>>963
QUICKからデータ取ってる証券会社はそのまま非表示でSBIと楽天は独自に9/30の終値に修正してくれてるね
システム毎の独立性を保つために参照と発注はできるだけ同じ証券会社に統一したかったけど終値なしの場合は他社から取るようにしたわ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 7e81-y5oF) · 2020/10/23(金) 10:11:40.97

>>957
構成銘柄でバックテストやる場合は
構成銘柄になる前の期間は除外しないとまずいね
あと除外になった銘柄も含めてバックテストしないと生存者バイアスが働くことになる

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM95-XOIV) · 2020/10/29(木) 11:00:12.74

立花e支店がAPI提供したぞ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 11e5-7BND) · 2020/10/29(木) 12:54:30.97

これはいいね。
プログラム寄りの人にとっては。
専用アプリいらないんだよね。
この流れで他会社もAPI開放に動いて欲しい。
まさに過去3rdパーティ限定から今回のカブコムのような流れで期待していた展開。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ b303-8K9R) · 2020/11/01(日) 23:27:25.63

apiのマニュアルが見難い😢
いっそエクセルで公開して欲しい🤗
つか公開直後なのにバージョンが複数あるのも意味わからんな🤔

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 0bcf-j1h1) · 2020/11/02(月) 11:10:37.63

立花e支店の口座開くべき？
カブコムはなんかがっかり感の方が大きいから試したい

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ c1b8-CXnf) · 2020/11/02(月) 18:25:38.22

立花って信用の取り扱い銘柄はどうなん？
制限多かったら使えんが

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM95-0E4N) · 2020/11/02(月) 19:23:27.04

基本的に公的規制のみ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ a203-m/x1) · 2020/11/08(日) 12:56:54.47

全銘柄の4本値を取ろうかと思ったが過負荷判定されて口座停止されるかも考えると出来んな…
実運用で使ってるのが仇になったか

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM91-9BSJ) · 2020/11/09(月) 17:03:39.82

お前らのシステムはこのド派手な上げを逃さない為にあるから、当然、もう、とーぜんのように全部頂いたよな？

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 3186-Dz26) · 2020/11/09(月) 19:42:40.93

完全に撤収状態。
統計に基づいてのスイングトレードだから、こんな例外だらけの昨今は手を引くのが吉。

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM91-1pYR) · 2020/11/09(月) 20:02:05.08

大統領選というイベントがあるんだから
予め止めておくか、それも加味するかどっちかじゃね

2020/11/09(月) 22:04:47.02

この上昇ですら儲けられなかったシステムには、欠陥がある。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 3186-Dz26) · 2020/11/10(火) 00:03:34.50

シストレはおいておいて、明日は空売りのチャンスだな。
ソース見る限り、あまり価値ない発表だぞ。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 89f9-B5oV) · 2020/11/10(火) 01:08:10.69

いや感染者94人中プラセボ85人ワクチン9人で効果90%なら相当効果あるよ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 3186-2+yJ) · 2020/11/10(火) 01:50:38.45

>>978
そのワクチン、そもそも流通の問題が。。。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 89f9-B5oV) · 2020/11/10(火) 07:28:39.28

来週副作用などの安全性データが揃って問題なければFDAに認可取って来年6月までに日本に6000万人分供給するらしいよ
てことでコロナ終了

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 1be4-d0xE) · 2020/11/11(水) 08:53:13.77

なお零下80度での運用のため各自高性能冷凍庫を調達されたし

**山師さん** (ﾌﾞｰｲﾓ MM6b-JLpz) · 2020/11/11(水) 14:58:38.38

Qiitaにシストレの記事来てるね

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM71-v8tb) · 2020/11/13(金) 22:02:02.62

>>982
何て書いてる？俺に読み聞かせてくれ

**山師さん** (ﾌﾞｰｲﾓ MM6b-9AZP) · 2020/11/14(土) 11:54:20.40

これ
https://qiita.com/blog_UKI/items/f782fb86747e0bae89a9

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 23e5-M3ZB) · 2020/11/14(土) 17:48:06.30

見た。大したもんだ。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 0303-TbVI) · 2020/11/14(土) 22:34:40.43

Ｆカップの美少女JCだがe支店apiで発注ルーチン出来たわ
実際に発注したいから良いロジック教えてくれ

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 25e5-M3ZB) · 2020/11/14(土) 22:59:56.72

先物扱ってくれ

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM67-TEON) · 2020/11/20(金) 01:28:12.75

お前らのシステムは当然来年の稼働日カレンダーを作って読み込ませてるよな？

**むっつりクマたん** (ﾜｯﾁｮｲ 2236-H8aY) · 2020/11/20(金) 12:18:03.41

>>988
あたりまえじゃん

**むっつりクマたん** (ﾜｯﾁｮｲ 2236-H8aY) · 2020/11/20(金) 12:26:09.19

>>984
Pythonのコードをさらっと眺めてみたけど、えらい手間がかかるようだな。
四季報データを集めるだけなら、もっと簡単に出来るのにな。
Pythonを学習する気力がない。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 4b58-b6az) · 2020/11/20(金) 15:14:27.37

>>988
まだだ～ヽ(･ω･)/ｽﾞｺｰ
みんなもう来年用に改修おわってるの？

>>990
最新のオブジェクト指向言語がベストなのだろうけどハードルが高すぎてむりぽアンテナヽ(･ω･)/ｽﾞｺｰ
でもPythonなら独学でもなんとかなるからサラッと勉強するが○
機械音痴の私が言うのだから間違いない。笑
ちなみに、Visual Studio Code（通称VSCode）を使うとなんとなくやりやすいかも。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ f7f9-i8bA) · 2020/11/20(金) 15:40:45.50

国民の祝日は内閣府がCSV配信してるから自動化できるよ
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv
ただし来年はオリンピック開催の有無で変わる可能性あるから注意

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 4b58-b6az) · 2020/11/20(金) 15:52:55.30

>>992
こんなのがあったとはー！ありが㌧(σ・∀・)σｹﾞｯﾂ!!

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 6f86-OCdR) · 2020/11/20(金) 18:08:52.19

稼働日はロジックに組み入れてないや。
休日前日かどうかとか、そんなに判断に影響するものだろうか。

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ 6f86-OCdR) · 2020/11/20(金) 18:13:58.86

移動平均線で、例えば20日だとしたらどれが一般的なの？

日付ベースで過去一ヶ月分の平均
日付ベースで過去20日分の平均
稼働日ベースで過去20日分の平均

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ e2bd-b6az) · 2020/11/20(金) 20:40:29.29

カレンダーなんか参照しないから稼働日ベースだよ

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM9e-XE2h) · 2020/11/21(土) 03:54:59.11

次スレどこ？

**山師さん** (ﾜｯﾁｮｲ fbcf-i8bA) · 2020/11/21(土) 21:15:34.58

もういらないよ
それでも建てたいなら
シストレスレとくまスレに分けろ

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM9e-p2Dd) · 2020/11/21(土) 22:52:04.79

立てたで

**山師さん** (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MM9e-p2Dd) · 2020/11/21(土) 22:52:12.13

せん！

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