CMD のショートカットの「作業フォルダ」にデスクトップを指定してそれを起動した方が早いんじゃね？
一番良いのは下のようなバッチファイルを作ってそれを起動するとか

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
cd /d "%USERPROFILE%\Desktop"

:loop
set url=--version
echo 動画をダウンロードできます。
set /p url=動画のURLを入力してください。:
yt-dlp.exe --output "%%(title)s.%%(ext)s" "!url!"
echo -------------------------------------------------------------------------------
echo.
goto loop