>>558ですが、実は手数料無料の時に、最初に作った違うストラテジー(最適化せず手数料も考慮せず結果だけ見て)調子に乗って走らせた自動売買で同じ事を経験済です。
それは5分足の始値ブレイク(Day Open)なのですが、手数料無料をいい事に確か任天堂でやりましたw
特に始値ブレイクということで寄付き後1時間の値動きの激しい時間帯に約定されます。
分足が生成された次のbarで注文を出す場合、バックテストでは当然次の足の始値で購入された事になってますが、現実には数十円もしくは百円単位で上下に動いてる時には全く違う値段で約定してしまいます。
値動きの激しい時間帯、値動きの激しい銘柄、材料株、こういう銘柄で薄利を狙うような短い時間足のストラテジーを動かすのはハナからムリですね。
日足、週足、月足であればnext barは確実に翌営業日の寄り付きで注文されるのでバックテスト通りですが、分足にはnext barだけでなく条件を満たせばその足で即実行の場合も全てテストとは激しく乖離した価格で約定します。