> プログラムファイル内のexe
そもそも JaneXeno 自体が Program Files 配下にインストールして使うようには作られていない
書き込みに管理者権限の要る場所に Jane2ch.exe をコピーしたなら、使用するにも管理者権限が必要
しかし普通はそんな使い方はしない

デスクトップとか、ドキュメントとか、そういった管理者権限無しで書き込める場所に
フォルダを作ってから圧縮ファイルを展開してください
そこからどうやってデスクトップなりスタートメニューなりタスクバーなりにアイコンを配置するかは
Windows そのものの使用手順になってしまうので割愛