ytdl-patched-red (ニコ動ダウンロード可能、コメントはASS形式)
https://github.com/ytdl-patched/ytdl-patched/releases

１．
>ytdl-patched-red --cookies-from-browser chrome -F https://www.nicovideo.jp/watch/sm4829759
[info] Available formats for sm4829759:
ID EXT RESOLUTION │ TBR PROTO │ VCODEC VBR ACODEC ABR MORE INFO
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h264_360p_low-aac_64kbps-hls mp4 480x360 │ 364k m3u8 │ h264 300k aac 64k DMC Low-Quality HLS
h264_360p_low-aac_64kbps-http mp4 480x360 │ 364k http │ h264 300k aac 64k DMC Low-Quality HTTP
h264_360p-aac_64kbps-hls mp4 320x240 │ 664k m3u8 │ h264 600k aac 64k DMC 360p HLS
h264_360p-aac_64kbps-http mp4 320x240 │ 664k http │ h264 600k aac 64k DMC 360p HTTP

２．
>ytdl-patched-red --cookies-from-browser chrome --write-subs -f h264_360p-aac_64kbps-http https://www.nicovideo.jp/watch/sm4829759

３．
20世紀最強の軍隊グルカ　前編その1 [sm4829759].mp4　をGOMプレイヤー、VLCなどで読み込む
コメントはASS（字幕）なので、大概の動画プレイヤーではそのまま読み込まれます。
どうしても動画に焼きたいならHandBrakeなり字幕を扱えるエンコードツールで変換。