そのアイコンはただのリンクになっていて、そのリンクを踏むとSteamが指定されたアプリを起動する仕組み
つまり通常のexeとかに紐づくショートカットではない
解決策としては自分でexeからショートカットを作る、スタートメニューから検索して管理者権限で起動するなど