>>956
圧縮する物を複数選択（選択方法はマウス左クリック押しながらや全選択などご自由に）
右クリックの圧縮する
上の方のファイル→下の方に有るファイルごとにをチェック
でファイルごと別に圧縮される

自分は毎回やらないといけないのは面倒なので
zipなら
右クリックから書庫作成ですぐにファイルごとの項目が出てくる
Explzhを使ってる