WindowsというかIEの仕様
IEコンポを使ってて、そのままの挙動してるだけ

打開策も普通にWindowsの機能やIEの機能を使えばいい
つまり標準のピクチャフォルダに、保存したいフォルダのショートカットを置いておけば
簡単に移動できるからそれ使ってもいいし
IEの右クリックから任意のパスに保存する右クリ拡張とか使っても良い