予めレジストリ書き込んでおいて
FileName[MAX_PATH]
SystemParametersInfo(SPI_GETDESKWALLPAPER, MAX_PATH, &FileName, 0);
で一旦壁紙習得して
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, &FileName, SPIF_SENDWININICHANGE | SPIF_UPDATEINIFILE);
で更新行けないかな

試してないから知らんけど