実行ファイルを勝手に関連付けるのは出来ないって事なんじゃないの？
例えば、エクスプローラをダブルクリックしたときに
mplayer.exe Explorer.exe
ってなったらいろいろ困るじゃないの!

そもそもどうして exe を mplayer に関連付けようとしているの？