0001コンドル ◆CONDORRRW. 2012/01/13(金) 18:59:38.16
さて。
0003壁に耳あり、障子にメアリーさん2012/01/15(日) 19:26:42.08
0006名無しさん2012/01/26(木) 02:08:14.97ID:7UgqKj4H
ここですか?
0007名無しさん2012/01/26(木) 21:32:32.69ID:7UgqKj4H
次スレここにしてもいいですか
偉大な発見はすべて、「正しくない」ことを恐れない意志と能力によってなしとげられた。
このスレ利用させてもらっても宜しいでしょうか?
あ、ありがとうございます! 使わせてもらいます!
6月下旬からAFなんちゃらっていうEAの色んなバックテストや検証を行っていたのですが
まだ終わっていないので中間発表をします。
AFなんちゃら(以下AFと書きますがア○○ファ○○ではありません)のバックテストをしてみて
決して負けないEAだということは判りました。 但し、DDに資金が耐えられればですけどw
そこでDDの小さくなる方法を考えようと考えて色んな事を試してみました。
デフォルトはM30で可動するようですがM5からD1まで全て試したり
通貨ペアもUSDJPYやオージーを絡ませたり、設定で別の通貨用の設定を
使用してみたりと思いついたことを試してみました。
その中で週跨ぎをしなければDDが小さく出来ると思い付き、バックテストしてみました。
今現在テストしている複数のパターンの内、一つの例を紹介します。
通貨ペア:GBPJPY 期間:H1 モデル:全ティック スプレッド:20 開始日:2018/1/1 終了日:2018/12/28 0.01Lot
純益 PF 最大DD
通年で可動した場合 6、003.08$ 1.43 12、637.11$
週ごとに可動した場合 3、284.62$ 1.62 1、088.28$ PFは52週の平均値 最大DDは52週の最大値(平均は263.23$)
かなりDDが小さくなりました。 しかもDDに比べて純益が多い。
これなら気軽にテスト出来ますね。
という事で、7月第一週から他のパターンと共に実稼働させてみました。
バックテストは月曜朝6時から始まり、土曜朝5時59分に全て決済という形ですが
実際の稼働は金曜の夕方から寝るまでの間によきところで手動で決済しています。
純益 PF 最大DD
通しで可動した場合 130.58$ 1.72 233.73$
週ごとに可動した場合 160.41$ 1.97 236.86$
リアル稼働 17、683円 1.91 - 259勝67敗 勝率79.4%
バックテストとリアルの週ごとの比較です。 週末の閉じ方が前レスにあるように違っています。
バックテスト リアル稼働
第一週 54.28$ 4、987円
第二週 46.91$ 3、963円
第三週 29.25$ 4、310円
第四週 29.97$ 4、423円
計 160.41$ 17、683円
週ごとに閉じるので当然負ける週もあります。
2018年は46勝6敗 88.5%で、今年は24勝5敗の82.8%です。
前レスの最後の表が間違っていましたので修正します。
純益 PF 最大DD
通しで可動した場合 184.38$ 1.84 235.02$ この行を修正しました。
週ごとに可動した場合 160.41$ 1.97 236.86$
リアル稼働 17、683円 1.91 - 259勝67敗 勝率79.4%
今日はAFなんちゃらの持ち越しの理由を書いておきます。
先日書いた2018年の2018年のバックテスト(週ごと)です
純益 PF 最大DD
3、284.62$ 1.62 1、088.28$
週ごとの成績は52戦46勝6敗の88.5%
6敗の内2連敗は1回で、週を跨いでバックテストすると4回は2週でプラス
連敗した時も3週にかけてバックテストするとプラスになり、
しかも最大DDの1088.28$よりもDDは小さくて済んだんです。
という事で今回はリアル口座なんで決済せずに週跨ぎを選択しました。